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文檔簡介
1、結構性理財產(chǎn)品在我國的理財產(chǎn)品市場中是一個發(fā)展較為迅速的分支品種，先進現(xiàn)代的設計理念、較高的預期收益率使得結構性理財產(chǎn)品成為市場的寵兒，2013年，我國國內(nèi)結構性理財產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量同比增速達到31％之高，然而火爆的發(fā)行市場并沒有遮蓋住其高風險的隱患特征，2013年開年至2013年8月底，我國共有938款結構性理財產(chǎn)品到期，348款產(chǎn)品進行了披露，而其中有73款結構性產(chǎn)品未達到預期最高收益率，占比達到了21％之高，發(fā)行火熱與風險較大兩者之
2、間的矛盾催生出了對結構性理財產(chǎn)品風險測度研究的必要性。
本文基于對結構性理財產(chǎn)品三類不同的風險來源的分析，對三類不同的風險應用了三種不同的模型進行了風險測度:基于GARCH模型測量市場風險，基于利率期限結構的思想測量流動性風險，基于KMV模型測量信用風險，并之后運用了標準的分數(shù)化處理以及加權平均的處理，將三類風險進行了整合，得到了綜合定量分析結構性理財產(chǎn)品的風險的有效方法。本文運用該方法針對2013年8月披露的最不理想的一款結
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