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文檔簡介
1、我國自2010年4月16日正式推出了滬深300股指期貨，一經(jīng)推出便擁有巨大的成交量，是國內(nèi)最重要的金融衍生產(chǎn)品。任何一個證券市場都存在著投機和投資兩種行為，投資行為為投機行為提供了市場，投機行為為投資行為補充了流動性。為了使滬深300股指期貨這一衍生工具的效率最大化，需要對其價格波動、形成等行為進行研究。
本文基于高頻數(shù)據(jù)進行研究，首先定義了高頻數(shù)據(jù)下的價格波動率及主要的數(shù)量指標，如成交量、持倉量、成交差、持倉波動率等，并分析
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