基于EMD和STSA的金融波動(dòng)研究.pdf

1、本文將經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法引入金融波動(dòng)研究領(lǐng)域，結(jié)合符號(hào)時(shí)間序列分析方法，基于不同的時(shí)間尺度特征對(duì)上海證券交易所和深圳證券交易所的金融波動(dòng)情況做差異性分析，然后將EMD分解方法和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合對(duì)滬深二市的“已實(shí)現(xiàn)”波動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。
　　本文首先從背景，意義以及成果三個(gè)方面描述了金融波動(dòng)，然后提出本文的兩大研究方法，即符號(hào)時(shí)間序列和經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解，總結(jié)二者的研究成果。然后在符號(hào)時(shí)間序列分析的大背景下，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法，將深證綜

2、指和上證綜指的“已實(shí)現(xiàn)”波動(dòng)序列進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解和重構(gòu)，提取出兩個(gè)市場(chǎng)的短期波動(dòng)項(xiàng)，長(zhǎng)期波動(dòng)項(xiàng)和趨勢(shì)波動(dòng)項(xiàng)，為金融市場(chǎng)中不同類型的投資者提供投資依據(jù)。同時(shí)在不同的時(shí)間尺度上基于符號(hào)序列差異統(tǒng)計(jì)方法對(duì)深證綜指和上證綜指做了差異分析，從而給投資者和監(jiān)管者提供更多的了解金融市場(chǎng)的方法。同時(shí)引入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合EMD分解方法，挖掘歷史符號(hào)波動(dòng)序列的規(guī)律性，預(yù)測(cè)未來(lái)波動(dòng)的趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為金融市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和研究提供新的視角和方法。
　　經(jīng)過(guò)