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文檔簡介
1、2014年4月,李克強總理在博鰲論壇提出資本市場改革,11月,正式啟動滬港股票交易互聯互通機制試點,即滬港通。本文首先以滬港通開通為背景,分析了滬港通開通的影響及意義,滬股通開通后由于兩地交易機制的差異,這將導致我國證券投資中的套利行為。其次,對國內外關于證券投資中的套利行為文獻進行研究,提出了證券投資組合及套利模型。它包括實施套利前總體分析、證券組合投資管理和套利模型的分析。實施套利前總體分析包括宏觀環(huán)境的分析、市場趨勢的分析、市場人
2、氣信心的分析。證券組合投資管理包括側重于投資組合的風險管理、證券的收益計算和證券組合的收益和風險。套利模型的分析主要論述了資本資產定價模型和套利定價理論,然后提出了基于滬港通交易制度差異的多因素套利模型。本文的重點是交易制度差異的套利實證檢驗,分析了滬港通交易制度差異的套利行為,投資者有可能會利用如下制度的差異進行套利:利用A-H股之間的價格差異進行套利、利用交易時間差異進行套利、利用漲跌停差異進行套利、利用T+0和T+1交易制度的差異
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