基于隨機(jī)前沿分析方法的城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)效率研究.pdf

1、當(dāng)前，銀行業(yè)不僅僅是我國金融體系的核心產(chǎn)業(yè)，同時也關(guān)系著我國的經(jīng)濟(jì)命脈，其發(fā)展不僅對銀行業(yè)甚至對整個金融行業(yè)資源的整合和利用都會起到非常重要的作用。隨著中國銀行業(yè)的不斷改革，我國四大國有銀行獨占鰲頭的格局已經(jīng)被新興股份制銀行、外資銀行、民營銀行和眾多城市商業(yè)銀行共同參與市場競爭的局面所打破，其中，城市商業(yè)銀行發(fā)展尤為迅猛。但是城市商業(yè)銀行發(fā)展時間短、規(guī)模較小、實力不強(qiáng)，因此在銀行業(yè)競爭越來越激烈的環(huán)境下，努力提升自身的競爭力至為關(guān)鍵。城

2、市商業(yè)銀行要想在殘酷的競爭格局中處于不敗之地，首要任務(wù)就是提升自身的經(jīng)濟(jì)效率，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來講，就要通過某些途徑讓銀行在輸出一定時可以獲得較大的回報，或者是銀行在收益一定時只需要最少的資源投入，因此城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)效率的研究顯得尤為必要。
　　本文從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度，充分考慮銀行的成本和利潤，利用參數(shù)方法中的隨機(jī)前沿分析方法（SFA）對我國城市商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)效率即成本效率和利潤效率進(jìn)行測算和分析。首先本文從國內(nèi)外參數(shù)法、非參數(shù)法這兩

3、個維度綜述了商業(yè)銀行前沿效率研究的現(xiàn)狀，然后介紹了銀行效率的內(nèi)涵和測算方法，并通過分析不同測算方法的優(yōu)劣選定隨機(jī)前沿分析方法（SFA）為本文的研究方法，同時還闡述了銀行風(fēng)險對銀行效率的影響；其次本文在詳細(xì)討論隨機(jī)前沿分析方法理論和各種不同模型的的基礎(chǔ)上，選定The Battese and Coelli(1992)模型，以柯布-道格拉斯成本函數(shù)(Cobu-Dauglas，C-D)作為基本函數(shù)形式，通過嵌入風(fēng)險因素構(gòu)建出最終的成本效率邊界函

4、數(shù)和利潤效率邊界函數(shù)模型；最后本文在考慮隨機(jī)前沿模型的特點以及樣本指標(biāo)獲取的可能性的基礎(chǔ)上，采取中介法和資產(chǎn)法相結(jié)合的方法選擇投入產(chǎn)出指標(biāo)，并以18家城市商業(yè)銀行近五年的面板數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行實證研究。實證發(fā)現(xiàn)風(fēng)險因素對城市商業(yè)銀行效率的影響是顯而易見的，引入風(fēng)險因素更能真實地反映城市商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)效率。同時整體上各城市商業(yè)銀行的成本效率、利潤效率值在逐年下降，反映出其成本控制能力和盈利能力在減弱。城市商業(yè)銀行上市與否、資產(chǎn)規(guī)模大小并不能直