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1、隨著金融經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和不斷完善，金融衍生品在金融中發(fā)揮著越來越重要的作用，金融衍生品的定價(jià)問題受到越來越多的人的關(guān)注。期權(quán)作為一種典型的金融衍生品，對(duì)期權(quán)定價(jià)理論和技術(shù)的研究也己成為金融界研究的熱點(diǎn)之一，關(guān)于期權(quán)定價(jià)的模型也是非常之多，其中最著名的莫過于曾經(jīng)獲得過諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式。然而在現(xiàn)實(shí)生活中，由于信息不完全對(duì)等，個(gè)人主觀判斷或個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好等各種不確定性原因，使得期權(quán)的定價(jià)難以讓人決斷，本文主要研
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