一類人民幣奇異期權(quán)的設(shè)計(jì)——累計(jì)期權(quán)的定價(jià)及其在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、2004年我國(guó)加入了WTO以后,國(guó)內(nèi)人民幣匯率改革獲得重大突破,人民幣匯率形成機(jī)制朝著以市場(chǎng)供求所決定的市場(chǎng)化匯率形成機(jī)制前行。人民幣對(duì)美金的匯率彈性逐漸增大,匯率的雙向波動(dòng)更加明顯,這對(duì)于我國(guó)企業(yè)而言外匯風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)放大趨勢(shì)。因此,如何提高企業(yè)業(yè)績(jī)并降低業(yè)績(jī)的波動(dòng)率,匯率風(fēng)險(xiǎn)管理顯得尤為重要。本文從企業(yè)所面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),引申到使用外匯遠(yuǎn)期以及復(fù)雜的金融衍生品外匯期權(quán)來(lái)對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)。為了能更清楚地分析外匯期權(quán)的產(chǎn)品特性以及風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成,本文從

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