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文檔簡介
1、本文利用鞅方法給出了股指期貨障礙期權(quán)的定價公式，并闡述了股指期貨障礙期權(quán)在風(fēng)險管理中的應(yīng)用.目的在于對資產(chǎn)組合價值下跌的風(fēng)險進行保險，此文提出了用股指期貨障礙期權(quán)對其進行保險的思想，當(dāng)股指期貨的價格觸及障礙時，保險啟動并保證了投資者的利益.
基于實際問題的提出，此文在股指價格服從幾何布朗運動的數(shù)學(xué)模型下，利用G irsanov定理定義了鞅測度Q,在此測度下，利用期權(quán)定價的鞅方法，從而得到股指期貨障礙期權(quán)的定價公式.
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