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1、本文考慮了有關(guān)障礙期權(quán)三個(gè)方面的問題：具有連續(xù)紅利支付的雙障礙期權(quán)定價(jià)的一個(gè)公式；支付連續(xù)紅利的單障礙期權(quán)和回望期權(quán)的定價(jià)；障礙期權(quán)理論在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用. 首先，在考慮基礎(chǔ)股票支付連續(xù)紅利的情況下，建立數(shù)學(xué)模型，推導(dǎo)出了雙障礙敲出期權(quán)定價(jià)的一個(gè)公式.它是標(biāo)的資產(chǎn)不支付紅利的雙敲出期權(quán)定價(jià)公式的一種簡單推廣. 其次，取極限將雙障礙撞擊概率密度用于支付連續(xù)紅利的單障礙期權(quán)定價(jià)及回望期權(quán)定價(jià).為這類奇異期權(quán)的定價(jià)提供了一條新
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