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文檔簡介
1、在對2008年爆發(fā)的金融危機的總結(jié)與思考中，金融體系的順周期性被認(rèn)為是導(dǎo)致金融危機的一個重要原因，引起了監(jiān)管部門和學(xué)術(shù)界的關(guān)注。逆周期資本監(jiān)管作為應(yīng)對時間維度上的系統(tǒng)性風(fēng)險的逆周期監(jiān)管工具，是巴塞爾協(xié)議Ⅲ的重要成果之一。巴塞爾委員會在對各國進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上，提出了將信貸/GDP對其長期趨勢的缺口值作為計提逆周期緩沖資本的掛鉤變量，并給出了詳細(xì)的計算步驟和方法。
但是，當(dāng)前無論國內(nèi)還是國際上都尚未明確提出關(guān)于逆周期緩沖資本釋
2、放的時機確定方法及操作框架。而就逆周期資本緩沖這一監(jiān)管工具而言，其釋放與提取時機同樣重要。倘若所提出的逆周期緩沖資本提取要求沒有在需要釋放時及時地釋放，將使得逆周期資本緩沖政策的效果大打折扣。因此關(guān)于逆周期緩沖資本釋放階段的掛鉤變量選擇與時機確定的研究將對完善逆周期資本緩沖機制具有重要意義。
本文在剖析商業(yè)銀行順周期性的形成機理，明確建立逆周期資本緩沖的必要性基礎(chǔ)之上，選擇信貸增長率的Hurst指數(shù)這一變量作為逆周期緩沖資本釋
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