股指期貨跨期套利策略研究——基于趨勢(shì)判斷的模型套利.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、2010年4月16日，我國(guó)正式推出滬深300股指期貨。本文主要研究股指期貨跨期套利策略。從無(wú)套利理論出發(fā)，在考慮考慮手續(xù)費(fèi)、稅收、保證金和沖擊成本等交易成本的基礎(chǔ)上，建立跨期套利無(wú)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金流，給出了股指期貨跨期套利的無(wú)套利區(qū)間。關(guān)于套利成本，本文不僅全面研究各種直接成本，同時(shí)分析研究跨期套利的時(shí)間成本和沖擊成本。關(guān)于跨期套利策略，本文通過(guò)結(jié)合技術(shù)分析方法和模型套利策略，提出基于趨勢(shì)判斷的跨期套利模型，該策略能夠?qū)崿F(xiàn)更多的套利收益，同時(shí)降

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