多因子Vasicek模型下貼現(xiàn)債券上的復(fù)合期權(quán)定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、金融工程是一門比較系統(tǒng)的學(xué)科,它包括金融產(chǎn)品的設(shè)計,金融產(chǎn)品的定價,金融產(chǎn)品的交易策略以及金融風(fēng)險的管理等各個方面.其中如何給金融產(chǎn)品定價是人們最為關(guān)注的重要問題之一.金融學(xué)家以及數(shù)學(xué)家們?yōu)閷で蠼鹑诋a(chǎn)品的合理定價進行了大量的研究.
　　本文以先前研究成果為基礎(chǔ),對貼現(xiàn)債券上的復(fù)合期權(quán)的定價進行了研究.考慮到貼現(xiàn)債券的價格波動與利率的波動密切相關(guān),為了與現(xiàn)實生活更加接近,本文首先對原有的Vasicek隨機利率模型進行改進,將模型的系

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