融資融券業(yè)務(wù)中的客戶征信評級系統(tǒng)

1、融資融券業(yè)務(wù)中的客戶征信評級系統(tǒng)融資融券業(yè)務(wù)中的客戶征信評級系統(tǒng)TheInvestCreditRatingSystemfMarginFinancing學(xué)科專業(yè)：金融信息化研究生：李戈指導(dǎo)教師：熊熊教授天津大學(xué)軟件學(xué)院二零一二年五月摘要融資融券業(yè)務(wù)是我國證券行業(yè)一項新業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)開展以來不僅活躍了證券市場交易，增加了交易量，也提高證券公司的交易傭金收入，成為了證券公司新的收入增長點。但同時證券公司也不得不面對國內(nèi)目前信用基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀，不能

2、充分了解投資者證券賬戶之外的資產(chǎn)狀況，使得證券公司向投資者發(fā)放的信貸資產(chǎn)是沒有相應(yīng)的信息保障存在著業(yè)務(wù)風(fēng)險。因此，建立證券公司對融資融券客戶的信用評估系統(tǒng)，對券商提高證券公司的客戶甄別能力，防范客戶信用風(fēng)險、促進業(yè)務(wù)正常運行有著積極的現(xiàn)實意義。同時，對整合各個金融部門的信用信息資源、防范金融風(fēng)險，以此提高金融服務(wù)水平具有重要意義。本文采用理論與實踐相結(jié)合的方法，以防范證券公司融資融券業(yè)務(wù)客戶信用風(fēng)險為視角，從業(yè)務(wù)實踐角度出發(fā)，研究客戶信

3、用評級系統(tǒng)在證券公司融資融券業(yè)務(wù)中的地位和作用。根據(jù)證券公司自身業(yè)務(wù)特點，通過對國內(nèi)外信用評估體系及方法的研究。提出客戶信用評級系統(tǒng)的設(shè)計建設(shè)與應(yīng)用方案：建立證券公司客戶信用評級因子池；建設(shè)證券公司客戶信用評級系統(tǒng)；分析證券公司與銀行等其他金融行業(yè)在客戶信用評級管理制度及系統(tǒng)方面的同異；利用證券公司客戶信用評級系統(tǒng)，進行客戶營銷和分析統(tǒng)計管理。并且，通過對目前金融行業(yè)征信評級現(xiàn)存問題的分析，對證券公司征信評級體系進行完善，乃至未來行業(yè)客