10342.ou過程下的脆弱兩值期權(quán)定價_第1頁
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1、索取號：Q211縋!蘭5壘密級：贏索縛勉天堂碩士學位論文園公開OU過程下的脆弱兩值期權(quán)定價Pricingofthevulnerablebinaryoptionunder0UProcess研究生：指導教師：閆召偉劉國祥培養(yǎng)單位：數(shù)學科學學院一級學科i統(tǒng)計學二級學科：隨機分析及其在金融中應用完成時間i2016年3月7號答辯時間：2016年5月20號目錄目錄摘要讞Abstracth第1章緒論111研究背景112研究現(xiàn)狀213本文的章節(jié)安排和創(chuàng)

2、新之處3第2章預備知識521隨機分析知識簡介522兩值期權(quán)知識簡介8221期權(quán)概念8222兩值期權(quán)及其收益9第璋隨機利率下脆弱兩值期權(quán)定價的鞅方法1131模型假設(shè)與建立1l311公司價值模型11312模型建立1132脆弱兩值期權(quán)定價的鞅方法13321模型求解14322脆弱兩值期權(quán)定價公式16第4章隨機利率下脆弱兩值期權(quán)定價的保險精算方法2941模型假設(shè)與建立2942脆弱兩值期權(quán)定價的保險精算方法30第5章結(jié)論和展望3851結(jié)論3852展

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