兩資產(chǎn)期權(quán)定價的數(shù)值模擬.pdf

1、期權(quán)定價的數(shù)值模擬由來已久，特別是單資產(chǎn)期權(quán)定價的數(shù)值模擬，已經(jīng)有很多種方法如：模擬法、二項(xiàng)式樹法、三項(xiàng)式樹法、有限差分法等.本文首先介紹了單資產(chǎn)的期權(quán)定價的一些基本的模擬方法：二項(xiàng)式樹法、三項(xiàng)式樹法和有限差分法,同時在文章中用這些方法進(jìn)行了數(shù)值模擬，并給出了算例以及三種方法的比較結(jié)果.
　　 然后，基于單資產(chǎn)期權(quán)定價的方法，本文研究了兩資產(chǎn)的期權(quán)定價的基本模擬方法：格模型法和有限差分法.對于格模型方法，我們使用的是五項(xiàng)式格模型

2、法，其中對于兩資產(chǎn)的有限差分法模擬，本文給出了一個更為直接有效的方法.本文在三元期權(quán)定價問題的隱式差分格式基礎(chǔ)之上，對兩資產(chǎn)極大極小值的期權(quán)進(jìn)行隱式有限差分法的數(shù)值模擬,通過追趕法直接解三對角塊矩陣方程得到了兩資產(chǎn)期權(quán)的價格.
　　 隨機(jī)波動率對期權(quán)的價格有著重要的影響，人們對于單資產(chǎn)隨機(jī)波動率的期權(quán)定價研究已有一段時間，但對于兩資產(chǎn)或是多資產(chǎn)隨機(jī)波動率期權(quán)定價卻未研究.最后，本文假設(shè)資產(chǎn)價格收益波動率服從有限馬爾可夫鏈，得到一