行業(yè)風(fēng)險限額模型研究.pdf

1、20世紀(jì)90年代以來，伴隨著經(jīng)濟全球一體化、金融市場一體化、競爭加劇及金融管制的放松，金融創(chuàng)新及衍生金融產(chǎn)品獲得了空前的發(fā)展，特別是金融衍生產(chǎn)品的蓬勃發(fā)展，使風(fēng)險的度量更加困難，風(fēng)險具有更大的隱蔽性和危害性，而且大幅加劇了市場的波動性，更易引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險。國外先進銀行的實踐證明，一套科學(xué)、合理的風(fēng)險限額管理體系，是銀行進行風(fēng)險預(yù)警、監(jiān)測和控制的重要手段，有助于提高銀行全面風(fēng)險管理水平，更好的實現(xiàn)銀行可控前提下的收益最大化，從而為提升銀行

2、價值創(chuàng)造能力，實現(xiàn)長期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展提供有力的保障。科學(xué)、合理的計量模型是風(fēng)險限額管理的重要組成部分。因此，本文致力于總結(jié)、分析國內(nèi)外現(xiàn)有的風(fēng)險限額管理模型，結(jié)合我國實際情況，建立適合我國的風(fēng)險限額模型。 本文第一章闡述了研究背景、意義，通過對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，說明行業(yè)對信用風(fēng)險的影響作用，論述了行業(yè)風(fēng)險限額研究的重要性及必要性；第二章界定信用風(fēng)險概念、基礎(chǔ)，綜述國際、國內(nèi)現(xiàn)有的信用風(fēng)險計量模型，闡述了傳統(tǒng)及現(xiàn)代兩大類的風(fēng)險計