風(fēng)險(xiǎn)條件下經(jīng)典紅利模型的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、保險(xiǎn)公司的紅利分配問題是一個(gè)被廣泛關(guān)注的問題,本文從紅利分配策略的角度研究了這一問題,這一策略即紅利邊界策略。本文主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論下的兩種紅利策略模型,一種是常數(shù)值紅利策略,在這種策略下,如果保險(xiǎn)公司的盈余不高于某給定水平,則無紅利支付;但是高出該給定水平的盈余將被全部作為紅利發(fā)放。另一種是線性邊界紅利策略,在這種策略下,如果保險(xiǎn)公司的盈余不高于某給定水平,則無紅利支付;如果保險(xiǎn)公司的盈余高于該給定水平,則按不大于保費(fèi)率的一常數(shù)支付率

2、支付紅利,顯然,常數(shù)值紅利策略可以看作為線性邊界紅利策略的特殊情況。本文對這兩種策略作了如下幾方面的推廣:
   1.考慮到市場的隨機(jī)因素,將常數(shù)值紅利邊界復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型推廣到帶擴(kuò)散項(xiàng)Wiener過程的常數(shù)值紅利邊界兩步保費(fèi)率風(fēng)險(xiǎn)模型,得到了保險(xiǎn)公司在破產(chǎn)時(shí)刻的紅利期望現(xiàn)值,虧損期望現(xiàn)值,平均生存壽命所滿足的微分-積分方程及其邊界條件。
   2.將帶擴(kuò)散項(xiàng)的常數(shù)邊界紅利策略拓展到了帶擴(kuò)散項(xiàng)的線性邊界紅利策略,在帶擴(kuò)散

3、項(xiàng)的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型下得到了紅利的期望現(xiàn)值,虧損的期望現(xiàn)值,保險(xiǎn)公司預(yù)期壽命,以及紅利支付到破產(chǎn)時(shí)刻和破產(chǎn)之后仍支付的紅利現(xiàn)值的矩母函數(shù)所滿足的微分-積分方程及其邊界條件。
   3.考慮了帶投資場合的常數(shù)值紅利邊界風(fēng)險(xiǎn)模型,在此模型下得到了保險(xiǎn)公司的紅利期望現(xiàn)值,生存壽命,破產(chǎn)概率以及罰金折現(xiàn)函數(shù)所滿足的微分-積分方程及其邊界條件。
   最后,本文介紹了紅利模型的一個(gè)實(shí)際應(yīng)用——分紅險(xiǎn),主要概括了分紅險(xiǎn)的內(nèi)涵,紅利分

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