非線性紅利邊界下的擾動風(fēng)險模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、為了降低未來風(fēng)險所帶來的損失，保險行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，然而傳統(tǒng)的風(fēng)險模型已經(jīng)無法準(zhǔn)確描述保險公司經(jīng)營的現(xiàn)實情況，比如說現(xiàn)實中我們要考慮到分紅因素，因此關(guān)于帶有紅利邊界的風(fēng)險模型的研究越來越被關(guān)注。
　　本文首先介紹了保險行業(yè)發(fā)展的背景和研究狀況，然后以經(jīng)典風(fēng)險模型為基礎(chǔ)，提出了一種新的風(fēng)險模型:在非線性紅利邊界的分紅策略下考慮市場因素，加入擾動項，使模型能夠準(zhǔn)確描述保險公司經(jīng)營的現(xiàn)實情況，利用索賠時間的強(qiáng)馬氏性和全概率公式給出了該模型下

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