帶稅收及紅利邊界的復合Poisson和Erlang(2)風險模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、風險模型中的破產理論是近十年來風險理論研究中的焦點問題。本文在復合Poisson風險模型和Erlang(2)風險模型這兩個基本模型的基礎上,通過在不同方面進行推廣而得到不同的風險模型,并重點研究了最終破產概率和折罰函數(shù)等破產特征量。主要做了下面幾個方面的工作:
　　 1.基于線性邊界的復合Poisson風險模型,將線性邊界推廣為非線性邊界,計算了該風險模型下的折罰函數(shù)所滿足的積分-微分方程。
　　 2.在帶稅收的復合Po

2、isson風險模型的基礎上,將復合Poisson風險模型推廣為Erlang(2)風險模型,得到了帶稅收的Erlang(2)風險模型的最終生存概率與Erlang(2)風險模型的最終生存概率之間所滿足的積分-微分方程。
　　 3.提出了一種新的風險模型。即:將常數(shù)閾紅利邊界風險模型與帶稅收的風險模型相結合而得到的帶稅收及紅利邊界的風險模型。在這種新的風險模型中,首先討論了復合Poisson過程的情況,計算出了該風險模型下的最終生存概

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