Copula理論及其在保險(xiǎn)中的應(yīng)用.pdf

1、本文主要研究Copula理論及其在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中的應(yīng)用。中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)是一個(gè)剛起步不久的行業(yè),歷經(jīng)了幾次重大的改革,逐步趨于完善和規(guī)范。本文在研究Copula理論之余,將其應(yīng)用到中國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)中,研究中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)各險(xiǎn)種之間的相關(guān)性。本文所做的工作可以歸納為以下幾點(diǎn):
　　 1、回顧C(jī)opula理論的發(fā)展歷程,介紹其研究現(xiàn)狀及在金融時(shí)間序列分析的應(yīng)用中取得的成果。介紹中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,闡明中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題及與世界上成

2、熟的保險(xiǎn)市場(chǎng)間的差距。
　　 2、深入探討Copula理論,系統(tǒng)研究Copula在相關(guān)性度量中的應(yīng)用,介紹幾種重要的Copula,分析他們?cè)谙嚓P(guān)性度量方面的特點(diǎn)。
　　 3、研究Copula在多變量間的相關(guān)性度量中的應(yīng)用,建立兩種基于Copula的多變量間的相關(guān)系數(shù):擬Kendall相關(guān)系數(shù)和多維尾部相關(guān)系數(shù)。在此過(guò)程中,推導(dǎo)阿基米德族Copula的統(tǒng)一的分布函數(shù)。
　　 4、總結(jié)Copula模型構(gòu)建的方法,包括