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1、隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,資本市場(chǎng)改革的不斷深入,我國(guó)將推出各種金融衍生品。而股指期貨作為即將第一個(gè)上市的金融衍生品,必然會(huì)引起廣大投資者的興趣和參與的熱情。如何結(jié)合理論和我國(guó)資本市場(chǎng)的特色來(lái)進(jìn)行對(duì)股指期貨的研究也就顯得尤為急迫。 本學(xué)位論文針對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)的特點(diǎn),應(yīng)用期貨定價(jià)理論和統(tǒng)計(jì)理論,對(duì)我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的定價(jià)及交易模式展開(kāi)了深入的討論,結(jié)合國(guó)內(nèi)和國(guó)際的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)未來(lái)股市的走勢(shì)做出了分析,提出了在我國(guó)進(jìn)行股指期貨投資
2、的投資策略并進(jìn)行定量的驗(yàn)證。 全文主要工作如下: 1.針對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)缺乏融資融券業(yè)務(wù)的特點(diǎn),應(yīng)用股指期貨無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的定價(jià)公式,推算了我國(guó)股指期貨的價(jià)格模型。 2.統(tǒng)計(jì)測(cè)算了股票一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)收益率。 3.驗(yàn)證了利用ETF基金作為股票現(xiàn)貨組合跟股指期貨進(jìn)行套利的可能性。 4.結(jié)合世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)未來(lái)股市的走勢(shì)做出了分析。 5.定性分析了我國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利,套期保值和投機(jī)資金參與股指期貨市
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