團體健康保險定價方法研究.pdf

1、1．論文的主要內(nèi)容和觀點 本文主要研究團體健康保險的定價技術(shù)。開頭第一部分首先介紹了商業(yè)健康保險的國內(nèi)外現(xiàn)狀，通過這種對比借鑒可以得知，我國的商業(yè)健康保險水平還相當(dāng)落后，與商業(yè)健康保險市場比較成熟的美國相比，還有很大的上升空間。團體商業(yè)健康保險是商業(yè)健康保險的重點發(fā)展方向。購買團體商業(yè)健康保險，在中國不但具有必要性，而且具有可行性。 在討論團體健康保險的定價方法之前，本文第二部分首先討論了它的定價影響因素(也就是團體健康

2、保險定價的一些特殊之處)，包括團體的風(fēng)險特征、年醫(yī)療費用增長因子、團體健康保險定價中的費用補貼現(xiàn)象、續(xù)保特點、定價時人均保費的選用等問題。團體健康保險以一年期為主，在逆選擇風(fēng)險的大小和管理方式上，都和個人健康保險有一定的差異，與人壽保險和其它非壽險的精算定價方法也有相當(dāng)大的區(qū)別。 團體是由一個以上的成員組成的，組成一個團體后，它的風(fēng)險特征就不是所有成員的風(fēng)險特征的簡單累計。一般來說，它的風(fēng)險就比單個成員的疊加風(fēng)險之和要低。團體的

3、規(guī)模大小，影響了定價方法的選擇。而團體健康保險的短期性，團體成員年齡結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)逐年變動，也影響了保險公司的續(xù)保操作和定價。 補貼現(xiàn)象只存在于團體保險中，而且，表定費率法下是不存在補貼現(xiàn)象的。但是現(xiàn)在我國保險公司正在嘗試使用經(jīng)驗費率法或者混合費率法進行定價，就必須考慮其中的補貼現(xiàn)象。它的含義是：如果在同一個團體的成員中，無論年齡與性別，所交的保費都是一樣的，那么，風(fēng)險小的人就交納了相對多的保費，風(fēng)險大的人就交納了相對少的保費，

4、從而產(chǎn)生了補貼。而實際上，我們知道，在個人健康保險中，每個人依據(jù)他(或她)的年齡和性別來交費，也就是說，年齡和性別代表了一個人的大部分風(fēng)險特征。年齡和性別組不同，所交保費應(yīng)該不同。但是在團體健康保險中，這種差異消失了。風(fēng)險小的人交費相對多，風(fēng)險大的人交費相對少了，補貼的實質(zhì)就是風(fēng)險小的人通過多交保費對風(fēng)險大的人進行了補貼。團體的成員結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)每年都在變化，比如成員在進入或者退出，這會導(dǎo)致每年應(yīng)交保費的自然變動。因此，保險公司在續(xù)保時

5、，必須每年進行重新評估，以確定新的費率。而且，由于成員人數(shù)的變動，導(dǎo)致了團體總保費不再適合用于定價，因此，應(yīng)該采用人均保費用于團體健康保險的續(xù)保定價公式中。 團體健康保險中的第三個特殊現(xiàn)象就是年醫(yī)療費用增長因子相當(dāng)顯著，這是由醫(yī)療費用的特性所決定的。本文所討論的所有定價方法，都無法把這個費用增長因子一起考慮到定價公式中，而只有在算出的費率基礎(chǔ)上，乘上這個增長因子，才能得到下一年的應(yīng)收保費。如果在定價中不考慮這個因子的話，那么，所

6、定出的價格，將會使收取的保費不能足以支付賠付，從而導(dǎo)致保險公司的業(yè)務(wù)虧損。 論文的第三部分開始正式講述團體健康保險的定價方法。本文通過一個定價基礎(chǔ)公式： 下一年應(yīng)收保費PE=標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險保費M×(1-Z)+本年度經(jīng)驗賠付X×Z導(dǎo)出專門適用于團體健康保險的三種費率厘定方法： (1) 經(jīng)驗費率法(經(jīng)驗定價法)，適用于大團體，使用一個團體過往的理賠經(jīng)驗來確定費率的方法。經(jīng)驗費率法具體可以分成兩種：一種是預(yù)估經(jīng)驗費率法，另一

7、種是追溯式經(jīng)驗費率法。在團體健康保險中，用得較多的是預(yù)估經(jīng)驗費率法。對于經(jīng)驗費率法，它的原理是相當(dāng)簡單的，重點只是在于數(shù)據(jù)的收集上。因此，在文中的單獨闡述不是很多。 (2) 表定費率法(人工定價法)，主要用于小團體，依據(jù)保險公司自己的記錄或其他渠道得來的經(jīng)驗資料，按照保險的種類，在考慮投保團體成員的年齡、性別、收入、地理環(huán)境和從事的行業(yè)等因素的基礎(chǔ)上，確定凈保險費率的一種方法。 (3) 混合定價法，使用上述兩種方法定價后

8、再進行加權(quán)平均的一種定價方法，主要適用于中型團體。這是由于此時團體規(guī)模還不夠大，不足以完全依賴其經(jīng)驗給付情況來制定費率。 可以看出，團體的規(guī)模對于定價方法的選擇有很大的影響。本文對于這三種團體健康保險的定價方法都進行了討論。 本文的第四部分討論小型團體健康保險的定價方法，它常用表定費率法，表定費率法也是中國目前實務(wù)中應(yīng)用最多的一種定價方法。在目前中國的健康保險市場上，由于缺乏經(jīng)營管理的經(jīng)驗和考慮到保險監(jiān)管方面的原因，大多

9、數(shù)團體健康保險業(yè)務(wù)都采用表定費率的方法來定價。 本文接著討論了表定費率表的制定。表定費率結(jié)構(gòu)反映了影響保險公司想納入費率結(jié)構(gòu)中的成本的所有主要變量，這些變量包括年齡、性別、保險計劃特點、地理區(qū)域、行業(yè)調(diào)整、團體規(guī)模等。本文中所用的表定費率表，只是一種簡表，其中只包括了年齡和性別兩個變量。在實際應(yīng)用中，對這些變量的不同取值預(yù)先設(shè)定相應(yīng)的因子，并應(yīng)用于定價中，就可以使下一年的預(yù)收保費更貼近投保人的實際風(fēng)險特征。 由于小型團體

10、健康保險的保費逐年波動很大，一是造成投保團體對于保險公司的不信任，二來使得一些被加收保費的團體退出了投保，增加了社會上未被醫(yī)療保險所保障的人口。因此，在美國，保險監(jiān)督機構(gòu)對于精算定價法施加了一些限制，主要的手段就是限制一個保險公司所制定的最高保費與最低保費維持在2:1-3:1之內(nèi)，從而使風(fēng)險大的人(主要是指年齡大的人)的保費負擔(dān)不至于過重。我國目前尚無此類限制，但是小型團體健康保險的這種類似規(guī)定在我國也具有很強的實用價值，應(yīng)該引起足夠的

11、重視。因此，本文也對此進行了初步的闡述。 本文的第五部分討論大中型團體健康保險的定價方法，它往往采用混合定價法。原因在于：在團體健康保險中，單獨采用表定費率法或者單獨采用經(jīng)驗費率法，往往都不能得到一個滿意的費率。而混合定價法是綜合考慮表定費率和經(jīng)驗費率兩種因素的加權(quán)平均法，通過確定合適的權(quán)重，從而得到在理論上最優(yōu)的保費。這個合適權(quán)重的確定也是本文討論的重點。 確定權(quán)重的理論基礎(chǔ)是信度理論。依據(jù)在費率厘定過程中利用個人經(jīng)驗

12、數(shù)據(jù)的不同方式，可信性模型可區(qū)分為有限波動信度和最大精度信度。由于最大精確信度更利于精確計算保費，故當(dāng)今保險實踐和理論研究中均更注重最大精確信度模型。 Buhlmann-straub信度公式是非壽險精算中常用的信度公式，但是應(yīng)用于團體健康保險中，卻不太適用。而Fuhrer信度公式由精算師Fuhrer提出，形式與Buhlmann-Straub信度公式類似，且比后者合理。但是國內(nèi)關(guān)于這個公式的資料很少，對這個公式也只是提了它的表達形

13、式及簡要注釋，而對這個公式的詳細來源未加說明。本文根據(jù)概率及統(tǒng)計原理，對這個公式的來源進行了詳細的解釋，對其中的參數(shù)進行了詳細的推導(dǎo)。 Fuhrer信度因子的求法比較復(fù)雜。在實務(wù)中，相應(yīng)確定信度因子的方法往往比較簡單，一般根據(jù)投保團體的人數(shù)多少，就直接確定它的上一年的經(jīng)驗賠付的可信度大小，而不象Fuhrer公式那樣還要先求出兩個系數(shù)的大小。實務(wù)中，團體規(guī)模與信度因子的對應(yīng)關(guān)系，各個公司的相應(yīng)數(shù)據(jù)是不一樣的，本文列出了某家再保險公

14、司的數(shù)據(jù)。 MSE信度方法是本文討論的另一種求信度因子的方法。雖然團體投保人數(shù)是決定團體經(jīng)驗數(shù)據(jù)可信度的一個最重要因素，但是它不是唯一的因素。比如，設(shè)A和B兩個團體的投保人數(shù)相同，我們在初次定價時，對它們的經(jīng)驗數(shù)據(jù)賦予了相同的信度；但是經(jīng)過幾年的觀察，極有可能發(fā)生這樣的情況：就是我們利用經(jīng)驗費率加權(quán)公式算出的兩個團體的費率，一個與下一年的真實值的偏差很少，而另一個與下一年的真實值的偏差卻很大。這就從一個側(cè)面反映了：僅僅依靠團體人

15、數(shù)來確定信度因子的大小，只是一個初步的方法。 如果保險人能夠連續(xù)多年承保某一個團體，那么，它就可以擁有關(guān)于這個團體多年來的索賠經(jīng)驗數(shù)據(jù)。如果能把這幾年的數(shù)據(jù)善加利用，就可以求出精度很高的信度因子，從而避免了單純依靠團體規(guī)模來選定或者計算信度因子帶來的缺陷。MSE信度方法就可以起到這個作用，從而彌補了Fuhrer信度方法在實踐中應(yīng)用時所產(chǎn)生的缺陷。 2．論文的主要貢獻 本文通過對中國健康保險市場最近十年發(fā)展歷程的研

16、究，發(fā)現(xiàn)團體健康保險在健康保險中的地位由最初的壟斷，到現(xiàn)在被個人健康保險超越。這其中有個人營銷方式推進個險銷售的原因，但也有團體健康保險固有的原因。一是團體健康保險的重要性并沒有被我國相關(guān)人士所認識，二來團體健康保險的定價本來就比個人健康保險的定價方法復(fù)雜，等等。如果不采用適合團體健康保險的定價方法，那么，團體健康保險就不會真正發(fā)展起來。個人健康保險往往采用表定費率法進行定價。在實務(wù)中，一般也套用這種表定費率法來對團體健康保險進行定價，

17、而對其它定價方法使用不多。其原因在于，信度因子的確定是個難點，在基層保險公司并不具備這種定價的能力。但是，正如本文中所說，單純使用表定費率法，對于大團體來說很麻煩，而且也不一定準(zhǔn)確。從目前的相關(guān)教材上看，在涉及團體健康保險定價時，往往也只是概述一下三種定價方法，而未深入地進行討論。 本文的主要貢獻在于：在闡明了大力發(fā)展團體健康保險的重要性的基礎(chǔ)上，指出目前團體健康保險的定價方法還有待改進。本文完整地闡述了團體健康保險的三種基本定

18、價方法，描繪了團體健康保險定價的基本框架。在此基礎(chǔ)上，對目前國內(nèi)研究不深的混合定價法進行了詳細的討論，具體分析了兩種計算信度因子的方法，即Fuhrer信度因子法和MSE信度因子法。這兩種方法在以前的國內(nèi)資料上都很少提及。本文完整地表述了Fuhrer信度因子法的理論基礎(chǔ)和內(nèi)在邏輯，并詳細解釋了公式中兩個常數(shù)因子的求法。而MSE信度因子方法，在能夠連續(xù)獲取多年數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，可以彌補Fuhrer信度因子法單靠團體規(guī)模確定信度因子的缺陷。本文對