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文檔簡介
1、本文主要針對隨機(jī)波動(SV)模型及其新型估計方法進(jìn)行了研究和討論.本文針對股票市場存在的杠桿效應(yīng),利用具有杠桿效應(yīng)的SV模型對上海和深圳股市指數(shù)收益和波動的關(guān)系進(jìn)行了研究,使用一種特殊的MCMC算法——Gibbs取樣,借助BUGS軟件對杠桿效應(yīng)SV模型進(jìn)行了貝葉斯參數(shù)估計,使用上海和深圳股市的指數(shù)收益數(shù)據(jù)進(jìn)行了實證研究,證明了上海和深圳股市存在明顯的杠桿效應(yīng),且上海股市杠桿效應(yīng)較深圳股市更明顯.對隨機(jī)波動模型,提出使用基于經(jīng)驗特征函數(shù)的
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