2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文在B-S模型的基礎(chǔ)上，研究亞式期權(quán)和亞式回望期權(quán)價(jià)格數(shù)值模擬問(wèn)題，探討不同的控制變量對(duì)數(shù)值模擬的影響，從而選擇較好的控制變量方法. 文章的第一章和第二章介紹了已有的期權(quán)定價(jià)模型和本文在選用控制變量時(shí)需要的期權(quán)公式，以及控制變量Monte Carlo模擬進(jìn)行期權(quán)定價(jià)的原理。第三章和第四章是本文研究的主要結(jié)果，對(duì)于幾何平均亞式期權(quán)及幾何平均亞式回望期權(quán)采用鞅方法進(jìn)行推導(dǎo)，得到了期權(quán)價(jià)格的顯式解；由于算術(shù)平均亞式期權(quán)至今無(wú)法得到顯式

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