券商破產風險量化方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、上世紀90年代以來,國內外證券市場上券商頻繁破產,作為一個特殊的金融中介機構,券商破產不僅給股東帶來巨大的損失,也可能引起金融市場的動蕩和社會的不安定.但是目前針對券商破產風險的研究很少,甚至連確切的定義都沒有,因此本文對券商的破產風險進行量化研究具有重要的理論意義和實用價值.本文從券商的角度進行破產風險研究,為其設定破產風險預警指標,使之在安全運營的情況下獲取承當風險帶來的收益.在借鑒國內外銀行破產風險的研究方法基礎上,利用財務分析法

2、和VaR方法為證券公司的破產風險設定預警值,并對設定的預警指標進行實證檢驗.首先對國內外不同金融機構的破產風險研究成果進行綜述,提出了本文的研究方法和主要內容,然后對證券公司的破產風險進行界定和識別;通過對國內外破產風險研究方法的分析,找出適合于現(xiàn)在我國證券公司采用的量化方法,并且利用財務數(shù)據(jù)建立了證券公司破產風險V值預警指標;應用VaR方法建立了證券公司破產風險的預警指標.最后將建立的預警指標應用到證券公司的破產風險分析中進行實證檢驗

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