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1、在金融衍生工具不斷創(chuàng)新和利率市場(chǎng)化條件下的今天,利率波動(dòng)更加頻繁和激烈,對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量問題也更加引人關(guān)注.該文就在利率市場(chǎng)化條件下,在傳統(tǒng)的利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法的基礎(chǔ)上,深入研究了商業(yè)銀行資產(chǎn)或負(fù)債中具有隱含期權(quán)時(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量問題.該文通過蒙特卡羅模擬方法,以美國市場(chǎng)上的住房抵押貸款支撐債券為例,結(jié)合其自身的提前償付模型、現(xiàn)金流量模型和多數(shù)學(xué)者較少嘗試的Hull-White(CIR擴(kuò)展模型)作為期限結(jié)構(gòu)模型,深入討論了期權(quán)調(diào)整利差的計(jì)算
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