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1、C18017S大類(lèi)資產(chǎn)配置與財(cái)富管理倒計(jì)時(shí):00:39:44單選題(共4題,每題10分)1.資產(chǎn)配置采用的資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過(guò)優(yōu)化算法,尋找到使得相,結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過(guò)優(yōu)化算法,尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值方差模型,過(guò)分依賴(lài)資方差模型,過(guò)分依賴(lài)資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化
2、的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái),形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。學(xué)方法結(jié)合起來(lái),形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。?A.邊際效益?B.標(biāo)準(zhǔn)方差?C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率?D.周期主觀判斷2.()屬于消極型資產(chǎn)配置策略。)屬于消極型資產(chǎn)配置策略。?A.投資組合保險(xiǎn)策略?B.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略?C.買(mǎi)入并持有策略?D.恒定混合策略3.按照恒定混合策略,如果股票大漲,客戶應(yīng)
3、該如何操作?(按照恒定混合策略,如果股票大漲,客戶應(yīng)該如何操作?()?A.看好股票市場(chǎng),繼續(xù)買(mǎi)入股票?B.賣(mài)出一部分權(quán)益類(lèi)品種買(mǎi)入其他,使得各品種占比恢復(fù)到期初情況?C.賣(mài)出全部股票,落袋為安?D.持倉(cāng)保持不動(dòng)4.資產(chǎn)資產(chǎn)A收益率收益率6%,風(fēng)險(xiǎn)為,風(fēng)險(xiǎn)為6%;資產(chǎn);資產(chǎn)B收益為收益為8%,風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)8%,且相關(guān)系數(shù)為,且相關(guān)系數(shù)為1,則,則平均配置平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為(的組合,收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為()。)。?A.7%,7
4、%?B.10%,7%?B.不需要輸入預(yù)期收益率?C.根據(jù)波動(dòng)率相等確定資產(chǎn)類(lèi)別比例?D.提高夏普比率判斷題(共2題,每題10分)1.對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問(wèn)題的對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問(wèn)題的深刻理解基礎(chǔ)之上。深刻理解基礎(chǔ)之上。對(duì)錯(cuò)2.有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。對(duì)錯(cuò)大類(lèi)資產(chǎn)配置與財(cái)
5、富管理倒計(jì)時(shí):00:39:54單選題(共4題,每題10分)3.下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯(cuò)誤的是(下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯(cuò)誤的是()。)。?A.資產(chǎn)配置按照范圍可以分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)混合配置?B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)的短期變化,對(duì)具體的資產(chǎn)比例進(jìn)行微調(diào)?C.不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同?D.資產(chǎn)配置按照范圍可以分為全球資產(chǎn)配置、股票及債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置4.在同一風(fēng)險(xiǎn)水平
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