商業(yè)銀行對上市公司的信貸風險度量研究.pdf

1、商業(yè)銀行是我國整個金融體系的核心，在國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行和發(fā)展中具有紐帶和橋梁的作用，因此，商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營是經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的前提和基礎(chǔ)。對于我國，目前金融市場自由化還處于起步階段，企業(yè)貸款仍然占據(jù)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的絕大部分比重，商業(yè)銀行面臨的最主要風險也是信貸風險。本文選擇上市公司作為研究對象，因為其實力較為雄厚，影響力較大。從令人觸目驚心的巨額不良貸款到屢見不鮮的金融危機頻發(fā)，無不根源于信貸風險問題。因此，本文致力于研究我國商業(yè)銀行

2、信貸風險管理的理念、體系及技術(shù)發(fā)展，不僅具有很強的現(xiàn)實意義，而且具有一定的前瞻性。
　　本文作者在回顧相關(guān)理論和對各種風險度量方法進行比較的基礎(chǔ)上建立實證分析模型，最終選擇Logistic度量模型來對企業(yè)的信貸風險進行度量。其中分析了每種度量方法的各自優(yōu)缺點，將在我國的適用性進行比較，得出Logistic模型更加符合我國現(xiàn)行的金融市場。運用密切值法對可貸企業(yè)整體風險水平進行排序，將密切值法和Logistic度量模型相結(jié)合，提高了銀