《實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)》第一講導(dǎo)論

1、1,《實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)》第一講：導(dǎo)論,杜寧華上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室2008 年 2 月,2,實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷程：1940年代，Chamberlin開(kāi)始在哈佛大學(xué)的課堂上進(jìn)行關(guān)于市場(chǎng)機(jī)制的經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)在Chamberlin的實(shí)驗(yàn)里，研究人員不向?qū)嶒?yàn)參加者支付實(shí)驗(yàn)報(bào)酬。1950年代，Siegel等心理學(xué)家開(kāi)始探究物質(zhì)激勵(lì)對(duì)人的行為的影響1962年，Vernon Smith發(fā)表了第一篇關(guān)于雙向拍賣市場(chǎng)的實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)論文。

2、在Smith的實(shí)驗(yàn)里，實(shí)驗(yàn)參加者的市場(chǎng)決策與其實(shí)驗(yàn)報(bào)酬直接相關(guān)。,3,實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)之緣起：上世紀(jì)實(shí)證分析的方法取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)實(shí)生活中觀察到的數(shù)據(jù)往往不足以回答研究問(wèn)題。很多數(shù)據(jù)無(wú)法被研究人員直接觀察到：個(gè)人的偏好，機(jī)會(huì)成本，勞資關(guān)系，等等。一個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是由多種因素造成的：究竟某一個(gè)具體因素的貢獻(xiàn)有多大？基本問(wèn)題：我們能否通過(guò)實(shí)驗(yàn)創(chuàng)造出一個(gè)特殊的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在這個(gè)環(huán)境里，研究人員能直接觀察到回答研究問(wèn)題所

3、需要的數(shù)據(jù)；研究人員能直接將與研究問(wèn)題無(wú)關(guān)的因素控制起來(lái)，剝離出某一種特定因素對(duì)具體的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的作用,4,討論的要點(diǎn)：,“智能”市場(chǎng)：運(yùn)用經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)的實(shí)例經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)：一個(gè)微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)的應(yīng)用范疇實(shí)施經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)的基本條件,5,“智能”市場(chǎng)：運(yùn)用經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)的實(shí)例,6,市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)：以激勵(lì)為導(dǎo)向，使市場(chǎng)參與者通過(guò)交易自然地顯示出各自的私有信息（比如成交價(jià)格不可能低于供應(yīng)商成本，也不可能高于用戶對(duì)產(chǎn)品的保有價(jià)

4、格）統(tǒng)一規(guī)劃（特別是針對(duì)公共品提供問(wèn)題、復(fù)雜的協(xié)同問(wèn)題）具有協(xié)調(diào)的優(yōu)勢(shì)是否存在能將兩者的優(yōu)勢(shì)結(jié)合在一起的一種市場(chǎng)機(jī)制？,7,佛農(nóng)·史密斯和他的同事們于二十世紀(jì)九十年代初設(shè)計(jì)了以計(jì)算機(jī)為輔助的“智能”市場(chǎng)（見(jiàn)McCabe, et al. 1991）?！爸悄堋笔袌?chǎng)的核心思想：在智能市場(chǎng)中，計(jì)算機(jī)是連接用戶與供應(yīng)商的平臺(tái)。用戶根據(jù)自己的購(gòu)買意愿和預(yù)算約束向計(jì)算機(jī)提交需要購(gòu)買的數(shù)量和愿意支付的價(jià)格供應(yīng)商根據(jù)自己的生產(chǎn)

5、成本和生產(chǎn)能力向計(jì)算機(jī)提交期望的銷售量和售價(jià)。計(jì)算機(jī)根據(jù)用戶和供應(yīng)商所提交的信息、通過(guò)優(yōu)化算法找出使所有用戶和所有供應(yīng)商所得到的收益總合達(dá)到最大的價(jià)格作為市場(chǎng)成交價(jià)格。,8,“智能”市場(chǎng)的應(yīng)用實(shí)例之一：美國(guó)加利福尼亞州的水資源調(diào)配問(wèn)題,9,加州水資源調(diào)配現(xiàn)狀,年度降水量極不穩(wěn)定，連續(xù)幾年出現(xiàn)干旱是常見(jiàn)的現(xiàn)象。而主要的大城市和農(nóng)業(yè)地區(qū)都位于干旱區(qū)域，常年需要從其它的州購(gòu)水以滿足城鎮(zhèn)用水、工業(yè)用水和農(nóng)業(yè)灌溉的需要。近年來(lái)，出于對(duì)野

6、生動(dòng)植物的保護(hù)等環(huán)境因素的考慮，加州本地的水源進(jìn)一步受到了使用限制。與此同時(shí)，加州不斷膨脹的人口意味著對(duì)水的需求不斷上升。盡管州政府已經(jīng)加強(qiáng)了對(duì)供水系統(tǒng)的投入，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)加州的水資源仍然是供不應(yīng)求。,10,水資源稀缺的問(wèn)題很早以前就引起了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的關(guān)注。研究人員發(fā)現(xiàn)，供不應(yīng)求不僅體現(xiàn)在資源的稀缺，更體現(xiàn)在分配效率的低下。研究人員的主要政策建議是發(fā)展完備的水資源市場(chǎng)：通過(guò)市場(chǎng)，那些使用水資源所創(chuàng)造的價(jià)值最大的部門能最優(yōu)先地

7、得到水（見(jiàn)Easter, et al. 1998）,11,但“市場(chǎng)”不僅僅是一個(gè)空泛的概念，在生活中市場(chǎng)的形態(tài)千差萬(wàn)別：有的市場(chǎng)里只有賣家有出價(jià)的權(quán)利，而買東西的人只能選擇拒絕或接受，如國(guó)營(yíng)商店；有的市場(chǎng)上買賣雙方能討價(jià)還價(jià)，如自由市場(chǎng)上的小攤販；另外一些市場(chǎng)中，只有買東西的人能競(jìng)相出價(jià)，而賣家只能選擇接受和拒絕，比如拍賣市場(chǎng)。實(shí)踐表明，只要市場(chǎng)的特征發(fā)生了一點(diǎn)細(xì)微的變化，就會(huì)對(duì)市場(chǎng)效率、成交價(jià)格帶來(lái)重大的影響（見(jiàn)Smith

8、1982）。究竟什么樣的市場(chǎng)才能達(dá)到使水資源有效配置的目的？,12,史密斯和他的同事、學(xué)生們?cè)敿?xì)考察了加州水資源的供求情況。在實(shí)驗(yàn)室里，他們將加州水資源供求的狀態(tài)加以簡(jiǎn)化、重現(xiàn)，并通過(guò)運(yùn)行“智能”市場(chǎng)來(lái)平衡供求（見(jiàn)Murphy, et al. 2000）。通過(guò)經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)，史密斯等回答了運(yùn)用“智能”市場(chǎng)解決加州水供給問(wèn)題的可行性、廠商對(duì)供水管道的壟斷對(duì)水資源配置效率的影響等研究問(wèn)題。,13,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),研究人員用17個(gè)連接起來(lái)的節(jié)點(diǎn)來(lái)

9、表示加州水的供求網(wǎng)絡(luò)：有的節(jié)點(diǎn)表示供應(yīng)商，有的節(jié)點(diǎn)表示用戶，還有的節(jié)點(diǎn)表示水的傳送商。研究人員征召亞利桑那大學(xué)的本科生參與實(shí)驗(yàn)，在實(shí)驗(yàn)中每個(gè)實(shí)驗(yàn)參加者分別控制17個(gè)節(jié)點(diǎn)中的若干個(gè)節(jié)點(diǎn)：實(shí)驗(yàn)參加者分別扮演“供應(yīng)商”，“用戶”和“傳送商”的角色。政府的角色由計(jì)算機(jī)模擬。,14,在實(shí)驗(yàn)中，“水”只是一種虛擬產(chǎn)品，實(shí)驗(yàn)參加者并沒(méi)有真的見(jiàn)到水，他們只是通過(guò)對(duì)“水”的交易獲利：各“供應(yīng)商”的所得是成交價(jià)格與其成本之差，而“用戶”的所得是其保有價(jià)

10、格與成交價(jià)格之差。在實(shí)驗(yàn)結(jié)束后，所有實(shí)驗(yàn)參加者在實(shí)驗(yàn)中的所得都以現(xiàn)金的形式得到支付。,15,實(shí)驗(yàn)中，“智能”市場(chǎng)的運(yùn)行過(guò)程如下：“供應(yīng)商”和“用戶”向計(jì)算機(jī)提交銷售和購(gòu)買意愿，“傳送商”向計(jì)算機(jī)提供節(jié)點(diǎn)之間的傳輸價(jià)格；根據(jù)所有實(shí)驗(yàn)參加者所提供的信息，計(jì)算機(jī)運(yùn)用優(yōu)化算法，在平衡所有節(jié)點(diǎn)上的水的總流入量和總流出量的基礎(chǔ)上最大化所有市場(chǎng)參與者的收益總和，以此來(lái)確定各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的成交價(jià)格。,16,在成交價(jià)格最終被確定之前存在交易時(shí)間

11、段在交易時(shí)間段內(nèi)，所有實(shí)驗(yàn)參加者可以隨時(shí)提交、更新或撤回自己的決策計(jì)算機(jī)根據(jù)新變化即時(shí)更新反饋給每個(gè)實(shí)驗(yàn)參加者的信息反饋給實(shí)驗(yàn)參加者的信息中包括：在當(dāng)前所有決策基礎(chǔ)之上由計(jì)算機(jī)得到的各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的臨時(shí)成交價(jià)格自己在當(dāng)前的臨時(shí)成交價(jià)格下可達(dá)到的收益自己的歷史交易記錄,17,交易時(shí)間段一過(guò)，在交易時(shí)間段的最后時(shí)刻所得到的臨時(shí)成交價(jià)格將成為最終成交價(jià)格，所有市場(chǎng)參與者將按照最終成交價(jià)格結(jié)算。,18,實(shí)驗(yàn)結(jié)論：研究人員征

12、召不同的實(shí)驗(yàn)參加者反復(fù)進(jìn)行了多次實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明市場(chǎng)效率：實(shí)驗(yàn)表明，“智能”市場(chǎng)高度有效，在各次實(shí)驗(yàn)中所有實(shí)驗(yàn)參與者平均實(shí)現(xiàn)了可能達(dá)到的最大收益總和的90%左右，而在有些實(shí)驗(yàn)里市場(chǎng)效率高達(dá)99%。收益的分布：在實(shí)驗(yàn)中“用戶”的收益約占市場(chǎng)上總收益的70%，“供應(yīng)商”的收益約占30%。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，如果某個(gè)“供應(yīng)商”壟斷了傳輸管道，那么“供應(yīng)商”的總體收益會(huì)有所提高，而“用戶”的收益會(huì)下降。價(jià)格的穩(wěn)定性：實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，在“智能”市場(chǎng)

13、上價(jià)格的波動(dòng)幅度較大、穩(wěn)定性較差。如何克服“智能”市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)，將是下一步的研究問(wèn)題。,19,“智能”市場(chǎng)的應(yīng)用實(shí)例之二：電力資源調(diào)配問(wèn)題,20,電網(wǎng)的基本特征,傳輸損耗：由于在輸電過(guò)程中不可避免的損耗，用戶所購(gòu)買的電量是實(shí)際用電量與相應(yīng)的輸送損耗電量的總和。傳輸能力限制：傳輸能力受到線路、電壓、穩(wěn)定性等諸多因素的限制。傳輸能力的限制是供電網(wǎng)絡(luò)中易于產(chǎn)生局部市場(chǎng)勢(shì)力的重要原因。開(kāi)關(guān)機(jī)問(wèn)題：用戶對(duì)電力的需求存在很大的波動(dòng)性，部

14、分時(shí)段只需要電網(wǎng)中的少量發(fā)電機(jī)運(yùn)行就能滿足用戶的需求。重新開(kāi)機(jī)會(huì)給供電商帶來(lái)成本。究竟應(yīng)當(dāng)由誰(shuí)來(lái)決定開(kāi)關(guān)機(jī)？供電商還是管理機(jī)構(gòu)？,21,康奈爾大學(xué)的威廉·舒爾茨教授及其合作伙伴運(yùn)行了大量的經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)，以考察由史密斯等人所設(shè)計(jì)的“智能”市場(chǎng)解決電力資源調(diào)配問(wèn)題的可行性（見(jiàn)Schulze, et al. 2000）。通過(guò)實(shí)驗(yàn)，舒爾茨等研究人員著重回答了市場(chǎng)勢(shì)力對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行效率的影響、在“智能”市場(chǎng)中供電商自主開(kāi)關(guān)機(jī)是否可行等研

15、究問(wèn)題。,22,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),研究人員征召康奈爾大學(xué)的本科生以及部分電力公司的職員參與了實(shí)驗(yàn)。每次實(shí)驗(yàn)有六人參與，每個(gè)實(shí)驗(yàn)參加者分別掌握一臺(tái)發(fā)電機(jī)、作為“供電商”向用戶服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)中有30個(gè)作為“用戶”的節(jié)點(diǎn)，每臺(tái)發(fā)電機(jī)只能服務(wù)其中部分“用戶”?！坝脩簟钡挠秒娦枨笥捎?jì)算機(jī)模擬。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，“用戶”的需求會(huì)上下波動(dòng)。,23,在實(shí)驗(yàn)中，“智能”市場(chǎng)的運(yùn)行過(guò)程如下：首先由扮演“供電商”角色的實(shí)驗(yàn)參加者向計(jì)算機(jī)提交供電量和單位電量的價(jià)格

16、。計(jì)算機(jī)將各“供電商”所提供的價(jià)格附加上傳輸損耗費(fèi)用，再將這些調(diào)整后的價(jià)格由低到高排序：首先由價(jià)格最低的“供電商”向用戶提供服務(wù)；如果價(jià)格最低的“供電商”的供電量滿足不了用戶需求，再由價(jià)格次低的“供電商”向用戶提供服務(wù)，直到全部需求被滿足為止。最終市場(chǎng)上的統(tǒng)一電價(jià)將是所有能向用戶提供服務(wù)的“供電商”中出價(jià)最高的“供電商”的調(diào)整后的價(jià)格。如果某“供電商”的調(diào)整后的價(jià)格高于統(tǒng)一電價(jià)，該“供電商”將無(wú)法向用戶發(fā)電。,24,實(shí)驗(yàn)結(jié)

17、論：研究表明，“智能”市場(chǎng)能很好地解決自主開(kāi)關(guān)機(jī)問(wèn)題。研究人員用供電網(wǎng)絡(luò)的最低運(yùn)行成本與供電網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際運(yùn)行成本之商來(lái)表示市場(chǎng)運(yùn)行效率。在絕大多數(shù)“供電商”自主開(kāi)關(guān)機(jī)的“智能”市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)中的市場(chǎng)運(yùn)行效率都接近100%。研究還表明，“供電商”在局部電網(wǎng)上的市場(chǎng)勢(shì)力是造成電價(jià)波動(dòng)、阻礙市場(chǎng)有效運(yùn)行的重要原因。,25,經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)：一個(gè)微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng),26,實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用實(shí)驗(yàn)方法，探究一定顯性或隱性規(guī)則所規(guī)范的社會(huì)背景下的、被特定因素所激勵(lì)

18、的人的交互決策行為?！　　　　　　　　　　疝r(nóng)·史密斯,27,“實(shí)驗(yàn)方法”并非計(jì)算機(jī)模擬或單純的問(wèn)卷調(diào)查，而是在實(shí)驗(yàn)室可控的市場(chǎng)環(huán)境內(nèi)觀察并探詢一定激勵(lì)導(dǎo)向下的實(shí)驗(yàn)參加者的交互決策。經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)是真實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?！帮@性規(guī)則”可被實(shí)驗(yàn)者控制，例如分配法則。“隱性規(guī)則”往往不可控，例如社會(huì)習(xí)俗與社會(huì)傳統(tǒng)。,28,經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)的本質(zhì)，就是在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)構(gòu)建一個(gè)微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。,29,微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是研究人員根據(jù)自己的研究問(wèn)題

19、所構(gòu)建出來(lái)的系統(tǒng)，它描述了參與交易的人的特征和交易環(huán)境的特征。微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)由市場(chǎng)參與者所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)制共同構(gòu)成,30,經(jīng)濟(jì)環(huán)境是指市場(chǎng)參與者，市場(chǎng)參與者所交易的商品以及市場(chǎng)參與者的基本特征：市場(chǎng)參與者：集合{1,2,…,N}表示N個(gè)市場(chǎng)參與者 廠商，消費(fèi)者，中間商商品：集合{0,1,…,K}表示K+1種可用于交易的商品 貨幣和其它產(chǎn)品（通常用第0種商品表示貨幣）市場(chǎng)參與者的基本特征

20、：向量ei = (ui,Ti,wi)描述第i個(gè)市場(chǎng)參與者的基本特征 ui為i的效用函數(shù) Ti為i的技術(shù)稟賦 wi為i的初始資源稟賦ui，Ti和wi分別為定義在K+1維商品空間上的函數(shù),31,我們用向量e = (e1,e2,…,eN)來(lái)描述微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的經(jīng)濟(jì)環(huán)境：向量e概括了N個(gè)市場(chǎng)參與者的基本特征而每個(gè)市場(chǎng)參與者的每一種特征都分別依賴于K+1種不同的商品。經(jīng)濟(jì)環(huán)境所描述的是市場(chǎng)參與者在參與市場(chǎng)活動(dòng)前就已經(jīng)被決定的特征，

21、這些特征不會(huì)在市場(chǎng)交易過(guò)程中發(fā)生變化。,32,以運(yùn)用“智能”市場(chǎng)進(jìn)行水資源調(diào)配的實(shí)驗(yàn)為例市場(chǎng)上有“供應(yīng)商”，“用戶”和“傳送商”三類參與者。市場(chǎng)中只有兩種商品，虛擬產(chǎn)品“水”和貨幣?！肮?yīng)商”的特征包括生產(chǎn)每單位“水”的成本以及生產(chǎn)能力限制，“用戶”的特征包括對(duì)“水”的保有價(jià)格（即購(gòu)買每單位的水，用戶所能承受的最高價(jià)格）以及對(duì)“水”的需求量。對(duì)“水”的傳送成本是“傳送商”的特征。,33,在微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，市場(chǎng)機(jī)制定義了市場(chǎng)參

22、與者賴以交流的一系列約定和賴以交易商品的一系列規(guī)則。市場(chǎng)機(jī)制包括市場(chǎng)語(yǔ)言和市場(chǎng)規(guī)則。,34,市場(chǎng)語(yǔ)言：市場(chǎng)語(yǔ)言是市場(chǎng)參與者賴以交流的全部市場(chǎng)約定的集合，由集合列表 M = (M1,…,MN)表示。集合Mi為市場(chǎng)參與者i所能運(yùn)用的全部市場(chǎng)語(yǔ)言信號(hào)mi是Mi中的元素賣方標(biāo)價(jià) 買方競(jìng)價(jià) 買方接受標(biāo)價(jià)的權(quán)利，賣方接受競(jìng)價(jià)的權(quán)利。m=(m1,…,mN)表示市場(chǎng)約定,35,以運(yùn)用“智能”市場(chǎng)進(jìn)行水資源調(diào)

23、配的實(shí)驗(yàn)為例“用戶”向“智能”市場(chǎng)（即信息處理中心）發(fā)送三類信號(hào)，向哪個(gè)供應(yīng)商購(gòu)買，購(gòu)水量以及愿意支付的單價(jià)；“供應(yīng)商”也向“智能”市場(chǎng)發(fā)送三類信號(hào)，向哪個(gè)用戶銷售，銷量以及售價(jià)；而“傳送商”則提交各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的運(yùn)送價(jià)格。當(dāng)全部市場(chǎng)參與者都已經(jīng)向“智能”市場(chǎng)提交了各自的信號(hào)之后，所有這些“智能”市場(chǎng)上被提交的信號(hào)就構(gòu)成了市場(chǎng)參與者之間的市場(chǎng)約定。,36,市場(chǎng)規(guī)則：市場(chǎng)規(guī)則是市場(chǎng)參與者賴以交易商品的規(guī)則的集合，包括分配法則

24、，成本法則和決策的時(shí)序法則。 分配法則：分配法則是從市場(chǎng)語(yǔ)言到交易結(jié)果的函數(shù)，用向量H = (h1(m),…,hN(m))表示。成本法則：向量C = (c1(m),…,cN(m))為成本法則。函數(shù)ci(m)所描述的是從市場(chǎng)約定m = (m1,…,mN)，到第i個(gè)市場(chǎng)參與者所承擔(dān)的貨幣成本（或所得到的貨幣收益）之間的映射。如果我們用x0i表示交易完成后，市場(chǎng)參與者i對(duì)貨幣的最終占有量，則 x0i = ci(m)。 決策

25、時(shí)序法則：G = (g1(t0,t,T),…,gN(t0,t,T))。 gi(t0,t,T)描述了第i個(gè)市場(chǎng)參與者在貿(mào)易階段t發(fā)出信號(hào)的次序。,,37,以運(yùn)用“智能”市場(chǎng)進(jìn)行水資源調(diào)配的實(shí)驗(yàn)為例其分配法則由信息處理中心根據(jù)優(yōu)化算法完成：信息處理中心在平衡所有節(jié)點(diǎn)上的“水”的總流入量和總流出量的基礎(chǔ)上最大化所有市場(chǎng)參與者的市場(chǎng)收益總和，以此來(lái)確定各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的成交價(jià)格以及各節(jié)點(diǎn)之間的“水”的流量。在有效交易時(shí)間內(nèi)，“智能”市場(chǎng)的參

26、與者可以隨時(shí)提交、更改或撤回自己的信號(hào)。,38,綜上所述，市場(chǎng)機(jī)制對(duì)市場(chǎng)參與者i的行為激勵(lì)可被Ii = (Mi, hi(m), ci(m), gi(t0,t,T))所描述。向量I = (I1,…,IN)則定義了微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的市場(chǎng)機(jī)制。最后，我們用S = (e, I)表述經(jīng)濟(jì)環(huán)境與市場(chǎng)機(jī)制共同構(gòu)成的微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。,39,市場(chǎng)參與者在微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的行為市場(chǎng)參與者在微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)下的行為（或決策），是指在特定的市場(chǎng)機(jī)制下，具有一定

27、特征的市場(chǎng)參與者對(duì)市場(chǎng)語(yǔ)言中某個(gè)具體信號(hào)的選擇。當(dāng)所有市場(chǎng)參與者都完成了決策之后，市場(chǎng)上的全部信號(hào)就構(gòu)成了市場(chǎng)參與者之間的市場(chǎng)約定。我們用函數(shù)mi = βi(ei|I)刻畫(huà)市場(chǎng)參與者i的行為。市場(chǎng)參與者的決策是從經(jīng)濟(jì)環(huán)境到市場(chǎng)語(yǔ)言的函數(shù)：經(jīng)濟(jì)環(huán)境中所刻劃的市場(chǎng)參與者的特征是函數(shù)的自變量，而市場(chǎng)機(jī)制是函數(shù)的約束條件。引入對(duì)市場(chǎng)參與者行為的描述，微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)就成了從經(jīng)濟(jì)環(huán)境到市場(chǎng)語(yǔ)言、再?gòu)氖袌?chǎng)語(yǔ)言到交易結(jié)果的閉合系統(tǒng)。,40,以

28、運(yùn)用“智能”市場(chǎng)進(jìn)行水資源調(diào)配的實(shí)驗(yàn)為例實(shí)驗(yàn)中“用戶”所選擇的具體購(gòu)買量和具體愿意支付的價(jià)格、“供應(yīng)商”所選擇的具體銷量售價(jià)等，都是市場(chǎng)參與者所做出的決策。“用戶”的決策依賴于“用戶”的保有價(jià)格和需求量，而“供應(yīng)商”的決策依賴于“供應(yīng)商”的成本和生產(chǎn)能力。同時(shí)，所有市場(chǎng)參與者的決策都要受到“智能”市場(chǎng)上各種規(guī)則的約束和激勵(lì)：比如，決策必須在有效交易時(shí)間內(nèi)提交（決策背后的約束），而有效交易時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)參與者向“智能”市場(chǎng)所發(fā)送的

29、信號(hào)與市場(chǎng)參與者所得到的貨幣報(bào)酬有直接的關(guān)聯(lián)（決策背后的激勵(lì)）。,41,經(jīng)濟(jì)學(xué)所回答的基本問(wèn)題，在于如何運(yùn)用有限的資源、盡可能滿足群眾的需要。 　放在微型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)下，這個(gè)問(wèn)題就成了給定市場(chǎng)參與者的基本特征（即經(jīng)濟(jì)環(huán)境），究竟達(dá)成什么樣的分配結(jié)果，才能使市場(chǎng)參與者的社會(huì)福利達(dá)到最大？尋找衡量分配方案“優(yōu)劣”的社會(huì)福利指標(biāo)是福利經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本任務(wù)；而市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)的任務(wù)是給定某個(gè)預(yù)設(shè)的分配方案，究竟通過(guò)什么途徑能實(shí)現(xiàn)這個(gè)方案。,42,在

30、現(xiàn)實(shí)生活中獨(dú)立經(jīng)濟(jì)個(gè)體數(shù)量龐大。即便存在某個(gè)“最優(yōu)”的分配方案，該方案既不可能被所有市場(chǎng)參與者通過(guò)討論、投票選擇，也不可能被某個(gè)社會(huì)規(guī)劃者強(qiáng)制執(zhí)行?？尚械霓k法，是通過(guò)一定的市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)期望的分配方案。 市場(chǎng)機(jī)制通過(guò)激勵(lì)手段引導(dǎo)市場(chǎng)參與者的決策（即市場(chǎng)參與者在一定經(jīng)濟(jì)環(huán)境下對(duì)市場(chǎng)語(yǔ)言中的某個(gè)信號(hào)的選擇），在此基礎(chǔ)上通過(guò)市場(chǎng)規(guī)則實(shí)現(xiàn)分配方案。,43,（市場(chǎng)機(jī)制的激勵(lì)）,44,市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)的基本問(wèn)題：究竟什么樣的市場(chǎng)機(jī)制能有效地激勵(lì)、

31、引導(dǎo)市場(chǎng)參與者，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的分配方案？實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展為回答這一問(wèn)題提供了最直接的、強(qiáng)有力的工具。,45,對(duì)實(shí)驗(yàn)運(yùn)行過(guò)程的簡(jiǎn)單描述：在實(shí)驗(yàn)室里，研究人員營(yíng)造出特殊的實(shí)驗(yàn)市場(chǎng)環(huán)境，征召實(shí)驗(yàn)參加者進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室；在實(shí)驗(yàn)開(kāi)始前，實(shí)驗(yàn)參加者將閱讀實(shí)驗(yàn)說(shuō)明，在實(shí)驗(yàn)說(shuō)明中研究人員對(duì)實(shí)驗(yàn)市場(chǎng)的環(huán)境和規(guī)則進(jìn)行詳盡的描述；按照實(shí)驗(yàn)說(shuō)明中所描述的規(guī)則進(jìn)行交易，實(shí)驗(yàn)參加者將獲得貨幣回報(bào)；最后，研究人員通過(guò)分析實(shí)驗(yàn)所產(chǎn)生的交易數(shù)據(jù)回答自己的研究

32、問(wèn)題。,46,實(shí)驗(yàn)室里的市場(chǎng)也完全是以激勵(lì)為導(dǎo)向的市場(chǎng)，是真實(shí)的市場(chǎng)（這一點(diǎn)單純的計(jì)算機(jī)仿真無(wú)法做到）。但實(shí)驗(yàn)室里的市場(chǎng)又是特殊的市場(chǎng)，因?yàn)槠洵h(huán)境和規(guī)則有別于生活中的市場(chǎng)。,47,通過(guò)物質(zhì)激勵(lì)，研究人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)機(jī)制（包括市場(chǎng)語(yǔ)言和市場(chǎng)規(guī)則）進(jìn)行控制在實(shí)驗(yàn)中，研究人員對(duì)實(shí)驗(yàn)參加者的決策、實(shí)驗(yàn)的交易結(jié)果進(jìn)行觀察通過(guò)比照實(shí)驗(yàn)的交易結(jié)果與“理想”的交易結(jié)果，研究人員對(duì)市場(chǎng)機(jī)制作出評(píng)價(jià),48,藍(lán)色：被實(shí)驗(yàn)所控制的對(duì)象

33、紅色：被實(shí)驗(yàn)所觀察的對(duì)象黑色：被實(shí)驗(yàn)所評(píng)價(jià)的對(duì)象,（市場(chǎng)機(jī)制的激勵(lì)）,49,實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)與理論經(jīng)濟(jì)學(xué)之間的關(guān)系：“數(shù)學(xué)證明”能否檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的成敗？,理論的內(nèi)在邏輯結(jié)構(gòu)的嚴(yán)密性是理論成功的前提馮·海耶克曾在與佛農(nóng)·史密斯的討論中指出，數(shù)學(xué)證明本身已經(jīng)對(duì)邏輯結(jié)構(gòu)進(jìn)行了檢驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家不能從實(shí)驗(yàn)中得到比“數(shù)學(xué)證明”更多的東西。,50,經(jīng)濟(jì)理論除了對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的結(jié)構(gòu)性假設(shè)外，還有許多對(duì)市場(chǎng)參與者行為的假設(shè)。例如：廠商

34、自覺(jué)運(yùn)用優(yōu)化過(guò)程，尋求利潤(rùn)最大化。消費(fèi)者自覺(jué)運(yùn)用優(yōu)化過(guò)程，尋求效用最大化?！袄硇灶A(yù)期”，市場(chǎng)參與者充分有效地運(yùn)用全部所掌握的信息。,51,所有這些行為假設(shè)，都是理論邏輯結(jié)構(gòu)的出發(fā)點(diǎn)。理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家所“觀察”到的從經(jīng)濟(jì)環(huán)境到市場(chǎng)語(yǔ)言的映射，是基于這些行為假設(shè)的條件映射。,52,經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行控制，對(duì)市場(chǎng)語(yǔ)言與市場(chǎng)規(guī)則作出規(guī)定與描述。經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)記錄實(shí)驗(yàn)參加者所作出的全部市場(chǎng)決策，從而得以檢驗(yàn)從經(jīng)濟(jì)環(huán)境到市場(chǎng)語(yǔ)言的全

35、部映射。經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，研究人員不對(duì)實(shí)驗(yàn)參加者的行為進(jìn)行任何規(guī)定，所檢驗(yàn)的是無(wú)條件映射。,53,“數(shù)學(xué)證明”不能檢驗(yàn)理論，而經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)是檢驗(yàn)理論的重要工具。通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)參加者的行為的分析，研究人員能探究理論失效的原因、啟發(fā)新的理論，并設(shè)計(jì)進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)對(duì)新的理論進(jìn)行檢驗(yàn)。,54,實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)與其它實(shí)證方法（如應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）之間的關(guān)系： 能否用實(shí)際數(shù)據(jù)檢驗(yàn)理論？,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在上個(gè)世紀(jì)取得了巨大成功。運(yùn)用計(jì)量方法和現(xiàn)實(shí)世界

36、的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行理論檢驗(yàn)，是當(dāng)前應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要方向。然而，由于現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不可控，所需的實(shí)際數(shù)據(jù)往往不能被研究人員觀測(cè)到。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是實(shí)際數(shù)據(jù)的有效補(bǔ)充。,55,例子：,理論假說(shuō)：“消費(fèi)者對(duì)同質(zhì)產(chǎn)品的搜索成本越高，該產(chǎn)品的價(jià)格就越高?！毖芯咳藛T觀察不到消費(fèi)者在現(xiàn)實(shí)生活中的搜索成本，從而難以用實(shí)際數(shù)據(jù)檢驗(yàn)上述理論。經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)可以在實(shí)驗(yàn)室的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中預(yù)定義消費(fèi)者搜索成本，從而觀察到搜索成本，并進(jìn)行理論檢驗(yàn)。,56,經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)的應(yīng)

37、用范疇,57,通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)市場(chǎng)環(huán)境和實(shí)驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)則的控制，研究人員能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境比較市場(chǎng)機(jī)制比較在環(huán)境比較和市場(chǎng)機(jī)制比較的基礎(chǔ)上，研究人員可以運(yùn)用經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行理論檢驗(yàn)，探詢理論失效的原因，啟發(fā)新的理論進(jìn)行政策評(píng)價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì),58,經(jīng)濟(jì)環(huán)境比較,經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要任務(wù)之一，是進(jìn)行靜態(tài)比較分析；即參數(shù)變化（例如生產(chǎn)成本上升）對(duì)決策變量（例如產(chǎn)量）和均衡解（例如均衡價(jià)格）的影響。經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)可在同一市場(chǎng)機(jī)制下比較不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境比如

38、，某市場(chǎng)機(jī)制在市場(chǎng)參與者貧富差距不大的情況下高度有效；我們可以通過(guò)實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)該機(jī)制在市場(chǎng)參與者貧富差距擴(kuò)大的情況下是否仍然有效。,59,經(jīng)濟(jì)環(huán)境：實(shí)驗(yàn)變量市場(chǎng)機(jī)制（市場(chǎng)語(yǔ)言和市場(chǎng)規(guī)則）：在實(shí)驗(yàn)中被控制不變的常量,（市場(chǎng)機(jī)制的激勵(lì)）,60,市場(chǎng)機(jī)制比較,經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)可在同一經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，比較不同市場(chǎng)機(jī)制的特性。例子：給定競(jìng)價(jià)者的保留價(jià)格分布，實(shí)驗(yàn)者可以比較英式拍賣、荷式拍賣、第一價(jià)格拍賣及第二價(jià)格拍賣對(duì)拍賣者收益的影響。針對(duì)相同的廠

39、商，拍賣排污許可證和向排污廠商征稅兩種辦法，究竟哪種辦法能更好地解決企業(yè)過(guò)度排放污染的問(wèn)題？,61,經(jīng)濟(jì)環(huán)境：在實(shí)驗(yàn)中被控制不變的常量市場(chǎng)機(jī)制（市場(chǎng)語(yǔ)言和市場(chǎng)規(guī)則）：實(shí)驗(yàn)變量,（市場(chǎng)機(jī)制的激勵(lì)）,62,理論檢驗(yàn),利用實(shí)驗(yàn)尋找理論成立的邊界條件在比照實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論預(yù)測(cè)結(jié)果時(shí)，研究人員通過(guò)變化報(bào)酬的規(guī)模、實(shí)驗(yàn)參加者的經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)驗(yàn)參加者的其它特征（性別、文化程度等）來(lái)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)論的適用范圍。如果多次實(shí)驗(yàn)都發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論預(yù)測(cè)不符，研

40、究人員可以通過(guò)進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)探詢理論失效的原因，并啟發(fā)新的理論。,63,政策評(píng)價(jià),經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)預(yù)檢驗(yàn)政策變化對(duì)國(guó)民福利、市場(chǎng)效率的影響。如果新政策在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境里取得成功，可考慮進(jìn)行實(shí)地實(shí)驗(yàn)；實(shí)地實(shí)驗(yàn)成功，可考慮向全國(guó)推廣。針對(duì)新政策最有可能出現(xiàn)問(wèn)題的各種情形進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，可以有效降低決策成本、有效規(guī)避政策失誤的風(fēng)險(xiǎn)。,64,市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì),信息技術(shù)與電子商務(wù)的發(fā)展促使大量新市場(chǎng)機(jī)制出現(xiàn)“Ｅ－ＢＡＹ英式拍賣”是傳統(tǒng)英式拍

41、賣與標(biāo)價(jià)市場(chǎng)的混合體。Ｅ－ＢＡＹ拍賣與ＡＭＡＺＯＮ拍賣都出現(xiàn)了機(jī)器人代理商。這些新的市場(chǎng)機(jī)制為改善市場(chǎng)參與者的市場(chǎng)收益創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)，為民眾帶來(lái)了福利。經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)可檢驗(yàn)新市場(chǎng)機(jī)制的特性，為公共決策提供服務(wù)。,65,實(shí)施經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)的基本條件,66,經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)的基本原則：,一個(gè)被實(shí)驗(yàn)者有效控制的實(shí)驗(yàn)必須滿足下述五點(diǎn)要求：報(bào)酬的單調(diào)性報(bào)酬的顯著性報(bào)酬的優(yōu)超實(shí)驗(yàn)的隱私性實(shí)驗(yàn)的并行性,67,單調(diào)性：,實(shí)驗(yàn)參加者的效用函數(shù)是預(yù)期實(shí)驗(yàn)報(bào)

42、酬的嚴(yán)格單調(diào)增函數(shù)。實(shí)驗(yàn)參加者有甲、乙兩選項(xiàng)。甲相較于乙產(chǎn)生更高的回報(bào)媒介（例如貨幣），除此之外甲乙等價(jià)?！皢握{(diào)性”要求匿名受試者選擇甲。,68,顯著性：,實(shí)驗(yàn)參加者的市場(chǎng)決策，即參加者對(duì)市場(chǎng)語(yǔ)言的選擇，必須與實(shí)驗(yàn)報(bào)酬相關(guān)。＊實(shí)驗(yàn)者選擇物質(zhì)報(bào)酬作為參加者的激勵(lì)　因素是由于：１．在自然市場(chǎng)中也以物質(zhì)報(bào)酬為媒介２．報(bào)酬可量化度量（如貨幣）、報(bào)酬規(guī)?？煽刂?。,69,報(bào)酬的優(yōu)超：,實(shí)驗(yàn)報(bào)酬必須超過(guò)實(shí)驗(yàn)參加者在實(shí)驗(yàn)市場(chǎng)中的

43、主觀交易成本。參加者的效用函數(shù)是包括報(bào)酬在內(nèi)的多變量函數(shù)。報(bào)酬所帶來(lái)的效用增加，必須超過(guò)其他相應(yīng)變量（如為獲取報(bào)酬所付出的認(rèn)識(shí)推斷努力）引發(fā)的效用降低。,70,隱私性：,實(shí)驗(yàn)參加者只接受與參加者本人報(bào)酬相關(guān)的信息。參加者的效用函數(shù)的自變量中，往往包括其他參加者的報(bào)酬。透露其他參加者的報(bào)酬造成優(yōu)超性的破壞。,71,并行性：,即實(shí)驗(yàn)的可重復(fù)性。在某一實(shí)驗(yàn)環(huán)境中所驗(yàn)證的性質(zhì)，必須在其它具有相似經(jīng)濟(jì)環(huán)境的實(shí)驗(yàn)或現(xiàn)實(shí)中得以重現(xiàn)。,72