海洋災害補償基金設計研究.pdf

1、我國以政府為主體、資金配置財政性、管理方式計劃性為特點的災害風險管理體制,約束了資源配置效率和海洋災害損失補償能力,已不能適應海洋災害頻發(fā)的現(xiàn)狀,且隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展這一問題愈加凸顯。本文以提高海洋災害補償能力為出發(fā)點,應用相應理論和方法構建了“啞鈴”型海洋災害補償基金框架,系統(tǒng)地探討了以政府、居民和企業(yè)個體以及保險市場為承災主體、以籌資、運營、補償為核心的海洋災害補償基金的設計問題。從海洋災害的風險屬性入手,用定性和定量方法分析海洋災

2、害承災主體的承災能力,剖析海洋災害補償基金構建的假設前提。在分析、掌握海洋災害經(jīng)濟損失現(xiàn)狀的基礎上構建灰色—周期外延組合模型,對海洋災害直接經(jīng)濟損失歷史數(shù)據(jù)進行擬合,預測出海洋災害的直接經(jīng)濟損失,為基金規(guī)模的確定提供了計量方面的依據(jù),構建了“啞鈴”型海洋災害補償基金框架,分析了海洋災害整體性補償機制通過“啞鈴”型補償基金得以實現(xiàn)的實質。在此基礎上系統(tǒng)地討論了海洋災害補償基金實施方案,并對各個環(huán)節(jié)進行了實證分析。首先詳細分析了海洋災害補償

3、基金的籌資流程,提出了海洋災害補償基金多元化籌資方式,并運用CAPM定價模型對海洋災害保險定價的方法進行了研究,運用因子分析法對地區(qū)差異化籌資策略進行了實證分析。其次從海洋災害風險轉移途徑入手探討了海洋災害補償基金的運營模式,著重分析了海洋災害債券發(fā)行的可行性,并運用Markowitz均值-方差模型對海洋災害補償基金投資組合進行了實證分析。最后分析了海洋災害災后補償機制,設計出了海洋災害災后補償方案。論文主要在以下幾個方面進行了創(chuàng)新性探

4、討:1、分析出了海洋災害補償基金設計的假設前提。應用承災能力測度模型、多維灰色模型及向量自回歸模型中的脈沖響應函數(shù)分別對個體、政府、市場的承災能力進行了實證分析,總結出了災害承災主體承災能力不足的問題;依據(jù)海洋災害經(jīng)濟損失時間序列的變化特征,構建了灰色-周期外延組合模型,通過對歷史數(shù)據(jù)的擬合檢驗,預測出了未來海洋災害損失的發(fā)展趨勢。2、構建出了海洋災害補償基金框架。根據(jù)海洋災害經(jīng)濟損失的預測,結合海洋災害承災主體承災能力不足的現(xiàn)狀,構建

5、出了政府、居民和企業(yè)個體以及保險市場三方為主體的“啞鈴”型海洋災害補償基金框架;分析出了海洋災害整體性補償機制通過“啞鈴”型補償基金得以實現(xiàn)的實質;指出了海洋災害補償基金通過引入市場化運作,充分協(xié)調政府、居民與企業(yè)個體、保險市場之間的博弈過程,實現(xiàn)了補償基金的保值增值的目的,起到了提高海洋災害補償能力的作用。3、設計出了海洋災害補償基金實施方案。分析了海洋災害保險現(xiàn)狀和多元化海洋災害補償基金籌資模式,構建出了基金籌資流程再造的理論框架;

6、分析了海洋災害保險定價機理,擬合了海洋災害經(jīng)濟損失的分布,提出了基于CAPM定價模型的海洋災害保險定價的方法;并運用因子分析法對地區(qū)差異化籌資策略進行了實證分析,設計出了基于因子分析的基金籌集方案。從海洋災害風險轉移途徑入手探討了海洋災害補償基金的運營模式,構建了海洋災害債券發(fā)行的架構;并運用Markowitz均值-方差模型對投資組合進行了實證分析,給出了投資組合的可行域,設計出了基金的投資組合方案。運用模糊評價法確定了補償實施方式轉換