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文檔簡介
1、作為研究隨機現(xiàn)象的一個基本工具,經(jīng)典數(shù)學(xué)期望理論已基本成熟和完善。但隨著科學(xué)的發(fā)展,自然社會科學(xué)中出現(xiàn)了很多不具有可加性或重復(fù)性的不確定現(xiàn)象,經(jīng)典數(shù)學(xué)期望理論的線性性導(dǎo)致其已經(jīng)不能用來精確描述這類不確定現(xiàn)象。而基于BSDE的g-框架下的期望理論保持了經(jīng)典數(shù)學(xué)期望理論的除了線性性以外的大部分良好性質(zhì),正好可以作為描述這類不確定現(xiàn)象的工具,因此具有廣闊的發(fā)展前景和應(yīng)用空間。
本文對照經(jīng)典數(shù)學(xué)期望理論對g-框架下的期望理論進行了統(tǒng)一
2、分析,主要介紹了g-框架下的期望理論的三個基本要素:g-期望、條件g-期望和g-鞅??偨Y(jié)引介了它們的一些基本性質(zhì)、不等式和收斂定理等。在此基礎(chǔ)上補充引入了g-協(xié)方差的概念,介紹并證明了g-期望的矩不等式,給出了條件g-期望的收斂定理的新證明,并將Lipschitz條件下由εμ表示的特殊g-期望的表示定理推廣到非Lipschitz條件下由ελ(t)表示的特殊g-期望中。對g-框架下的期望理論的有關(guān)內(nèi)容進行了梳理,以使g-框架下的期望理論體
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