29多證券組合決策_(dá)第1頁(yè)
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1、決策依據(jù)市場(chǎng)狀況發(fā)生概率收益率IBMACLESAPHYPERIONMICROSOFTGOOGLE中國(guó)建筑高速發(fā)展0.1311.20%8.50%9.10%21.70%11.20%8.50%9.10%中速發(fā)展0.279.70%9.80%9.90%14.60%9.70%9.80%9.90%緩慢發(fā)展0.3440.30%9.90%9.50%7.80%40.30%9.90%9.50%停滯0.1429.20%9.40%9.40%3.50%29.20%

2、9.40%9.40%衰退0.127.00%9.30%9.30%4.90%7.00%9.30%9.30%決策過(guò)程平均收益率方差標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)）協(xié)方差I(lǐng)BMACLESAPHYPERIONMICROSOFTIBM22.71%2.04%14.27%2.04%0.03%0.01%0.43%2.04%ACLE9.55%0.00%0.46%0.03%0.00%0.00%0.01%0.03%SAP9.52%0.00%0.26%0.01%0.00%0.00

3、%0.00%0.01%HYPERION10.49%0.34%5.83%0.43%0.01%0.00%0.34%0.43%MICROSOFT22.71%2.04%14.27%2.04%0.03%0.01%0.43%2.04%GOOGLE9.55%0.00%0.46%0.03%0.00%0.00%0.01%0.03%中國(guó)建筑9.52%0.00%0.26%0.01%0.00%0.00%0.00%0.01%農(nóng)業(yè)銀行10.49%0.34%5.83

4、%0.43%0.01%0.00%0.34%0.43%決策目標(biāo)IBM51.62%ACLE0.00%SAP0.00%HYPERION12.58%MICROSOFT23.23%GOOGLE0.00%中國(guó)建筑0.00%農(nóng)業(yè)銀行12.58%計(jì)算組合收益率19.63%組合風(fēng)險(xiǎn)10.00%52%0%0%13%23%0%0%13%IBMACLESAPHYPERIONMICROSOFTGOOGLE中國(guó)建筑農(nóng)業(yè)銀行19.63%10.00%組合收益率組合風(fēng)險(xiǎn)

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