連續(xù)時(shí)間證券投資組合.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、該文首先介紹了金融數(shù)學(xué),闡述了金融數(shù)學(xué)的概念、發(fā)展前景.接著對(duì)金融數(shù)學(xué)的理論框架:現(xiàn)代證券組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)理論、期權(quán)定價(jià)理論等進(jìn)行了詳細(xì)概述.金融數(shù)學(xué)是數(shù)學(xué)與金融學(xué)的交叉,又介紹了金融數(shù)學(xué)主要用到的現(xiàn)代數(shù)學(xué)方法,并詳細(xì)闡述了該文用到的主要定理和方法:隨機(jī)微分方程和隨機(jī)最優(yōu)控制.然后在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失分析的基礎(chǔ)上,提出了一種新的連續(xù)時(shí)間證券投資組合模型,并著重運(yùn)用隨機(jī)最優(yōu)控制進(jìn)行求解,根據(jù)值函數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避系數(shù)的定義,說明經(jīng)非

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