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文檔簡介
1、該文將系統(tǒng)地介紹兩類重要的研究方法:一類是動(dòng)態(tài)規(guī)劃法,另一類是鞅方法,該方法借助凸優(yōu)化理論和鞅表示定理,用以解決完備市場的投資組合問題.該文第二部分介紹市場的微觀結(jié)構(gòu),建立了金融經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的基本市場框架.該文第三部分首先建立連續(xù)時(shí)間的消費(fèi)與投資組合的效用優(yōu)化決策問題.該部分的重點(diǎn)是介紹鞅方法和隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃法,用以研究期末財(cái)富和投資組合沒有受到任何約束時(shí),投資組合問題的最優(yōu)解.該文第四部分首先對期末財(cái)富受約束問題和投資組合受約束的問題進(jìn)行
2、闡述,然后根據(jù)鞍點(diǎn)理論,通過適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)化,對期末財(cái)富受約束問題建立了等價(jià)的解法;而對投資組合受約束的問題,則需要建立某個(gè)完備的輔助市場M<,λ>進(jìn)行分析,此兩類問題最終需要借助于第三章介紹的方法進(jìn)行求解.該部分的實(shí)例分析作為全文的重點(diǎn),詳細(xì)地討論了富人的投資組合策略和消費(fèi)過程,并對得到的顯示解作了基于投資學(xué)的精辟分析.該部分的另一個(gè)要點(diǎn)是建立了投資組合策略受到約束的一般分析框架,并詳細(xì)討論了無風(fēng)險(xiǎn)市場、風(fēng)險(xiǎn)市場和常義完備市場的投資組合策略
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