最優(yōu)投資組合問題的模糊決策方法.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,一方面投資組合問題中的實際因素往往具有一定的模糊性,另一方面帶交易費用、限制買空、賣空等條件的投資組合優(yōu)化問題是一個NP-完全問題,因此,對投資組合問題采用模糊理論與決策方法、智能優(yōu)化算法來求解成為研究重點與熱點。
　　本文采用模糊決策方法及混合智能算法解決帶約束的股票-債券投資組合問題。主要工作如下:
　　1.針對帶有V-型交易費用的半絕對偏差風(fēng)險函數(shù)投資組合問題,利用模糊決策理論,提出了一種新的投資收益目標(biāo)水平和

2、投資風(fēng)險目標(biāo)水平心理滿意度的非線性隸屬函數(shù),并將滿足非線性滿意程度的投資組合選擇模型轉(zhuǎn)化為線性規(guī)劃模型,證明了兩者的等價性,最后通過實例說明了所建模型的可行性與有效性。
　　2.針對證券交易市場中交易單位、交易費用等約束,給出了股票-債券的半絕對偏差風(fēng)險函數(shù),建立了在不允許買空、賣空、繳納交易費用及交易單位約束的條件下的股票-債券投資組合選擇的數(shù)學(xué)模型,提出了布谷鳥算法與螢火蟲算法相結(jié)合的混合智能算法,優(yōu)勢互補(bǔ),增強(qiáng)了全局尋優(yōu)能力

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