基于ERM框架的TJ擔(dān)保公司風(fēng)險管理研究.pdf

1、中小企業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,活躍了市場經(jīng)濟(jì),帶來了大量的就業(yè)機會,已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和壯大的中堅力量。然而由于中小企業(yè)資金少、規(guī)模小、人才匱乏等原因,造成了中小企業(yè)資信度較低,很難直接從銀行取得貸款,融資難成為制約中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。信用擔(dān)保作為連接金融機構(gòu)與企業(yè)之間的紐帶,成為解決中小企業(yè)融資難的重要手段,中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)應(yīng)運而生。
　　 信用擔(dān)保是國際上公認(rèn)的高風(fēng)險行業(yè),在運營過程中面臨著各種各樣的風(fēng)險,因

2、此,信用擔(dān)保機構(gòu)風(fēng)險管理是其健康、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。本文從信用、信用擔(dān)保、風(fēng)險管理的基本理論入手,分析了擔(dān)保機構(gòu)面臨的風(fēng)險、性質(zhì)及特點。在對風(fēng)險管理理論的梳理中,重點研究了全面風(fēng)險管理(ERM)理論,介紹了ERM框架的內(nèi)涵、基本內(nèi)容、局限性及對擔(dān)保機構(gòu)的適用性。以TJ擔(dān)保公司作為具體案例,分析了其風(fēng)險管理現(xiàn)狀,基于ERM理論設(shè)計了TJ擔(dān)保公司的全面風(fēng)險管理體系,并提出實施策略。本文是對案例公司的風(fēng)險管理進(jìn)行了研究,將ERM框架理論引入

3、到對擔(dān)保機構(gòu)的風(fēng)險管理工作中,希望對其他擔(dān)保機構(gòu)的風(fēng)險管理有借鑒意義。
　　 本文的主要內(nèi)容為六章,可以分為四部分。
　　 第一部分為第一章緒論。主要闡明選題的背景及意義,對國內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行梳理,介紹本文的研究思路、研究內(nèi)容和研究方法。
　　 第二部分為第二章理論部分。主要介紹了信用、信用擔(dān)保及風(fēng)險管理的基本理論,重點介紹了全面風(fēng)險管理(ERM)框架的基本內(nèi)容、發(fā)展與應(yīng)用等。
　　 第三部分包括第三、四、五

4、章,主要以TJ擔(dān)保公司為具體案例,介紹了其風(fēng)險管理現(xiàn)狀并指出存在的問題,基于ERM框架設(shè)計了TJ擔(dān)保公司的全面風(fēng)險管理框架并提出實施策略。
　　 第四部分為第六章結(jié)論,總結(jié)了本文觀點,并指出下一步研究方向。
　　 本文的創(chuàng)新點:一是將ERM框架引入到對擔(dān)保機構(gòu)的風(fēng)險管理研究中。全面風(fēng)險管理是國外風(fēng)險管理研究的前沿,是現(xiàn)代風(fēng)險管理理論的核心。目前很多機構(gòu)都引入這一風(fēng)險管理理念并取得了一定成效。對于中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)這一特

5、殊群體,雖然國際公認(rèn)是一個高風(fēng)險行業(yè),但對其風(fēng)險管理研究尚處在初步階段,難以適應(yīng)發(fā)展的需要。本文試圖從全面風(fēng)險管理角度重新審視我國中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)風(fēng)險管理工作,將全面風(fēng)險管理理論引入到擔(dān)保機構(gòu)的風(fēng)險管理實踐中,而不是單純的從擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險角度進(jìn)行研究。二是基于ERM框架創(chuàng)建了擔(dān)保機構(gòu)全面風(fēng)險管理體系框架并提出實施策略。在以往諸多對信用擔(dān)保機構(gòu)風(fēng)險管理的研究往往都集中在擔(dān)保的功能、擔(dān)保體系建設(shè)、擔(dān)保風(fēng)險預(yù)警等方面,缺乏系統(tǒng)性,很少站在全

6、局角度對擔(dān)保機構(gòu)風(fēng)險管理進(jìn)行研究。本文在總結(jié)和梳理風(fēng)險管理理論的基礎(chǔ)上,對ERM框架作了詳細(xì)的介紹,針對擔(dān)保機構(gòu)的特殊性及風(fēng)險管理的重要性對框架內(nèi)容進(jìn)行了充實,從體系構(gòu)建、全面風(fēng)險管理目標(biāo)、全面風(fēng)險管理流程、保障機制等方面進(jìn)行了深入研究,對提高擔(dān)保機構(gòu)風(fēng)險管理能力起到了積極作用,有利于擔(dān)保機構(gòu)健康、可持續(xù)發(fā)展。
　　 本文的不足之處:在對擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險定價、風(fēng)險預(yù)警及擔(dān)保機構(gòu)整體風(fēng)險評估指標(biāo)體系留有空白,尚未建立預(yù)警模型,對擔(dān)保