擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理研究.pdf

1、本文綜合運(yùn)用系統(tǒng)論、博弈論分析方法、模型分析法和群體案例分析法等方法,對擔(dān)保公司的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理展開了較為系統(tǒng)深入的研究,具體而言,本論文主要結(jié)論如下:
　　 首先,從擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)分析的基本理論出發(fā),提出擔(dān)保公司的風(fēng)險(xiǎn)主要分為有形風(fēng)險(xiǎn)因素和無形風(fēng)險(xiǎn)因素兩類,其中有形風(fēng)險(xiǎn)因素包括政策經(jīng)濟(jì)環(huán)境、制度建設(shè)與管理水平、擔(dān)保公司財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保從業(yè)人員素質(zhì)、擔(dān)保合同差異與缺陷等;無形風(fēng)險(xiǎn)因素則包括道德風(fēng)險(xiǎn)因素和行為風(fēng)險(xiǎn)因素:得出了擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)

2、的特點(diǎn):高風(fēng)險(xiǎn)性、特殊性、雙重性、可控性、可追償性、風(fēng)險(xiǎn)與收益不對稱性等。擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)具有傳遞性,具體表現(xiàn)為擔(dān)保公司與被擔(dān)保企業(yè)間的風(fēng)險(xiǎn)突變型傳遞、擔(dān)保公司與銀行間的風(fēng)險(xiǎn)衰減型傳遞、擔(dān)保公司與中介機(jī)構(gòu)間的風(fēng)險(xiǎn)衰減型傳遞、向擔(dān)保系統(tǒng)以外的風(fēng)險(xiǎn)突變型傳遞四類。并且得出了擔(dān)保公司與被擔(dān)保企業(yè)的博弈模型。
　　 其次,本文提出了由組織機(jī)構(gòu)、目標(biāo)體系、指標(biāo)體系、預(yù)警技術(shù)和策略體系這四個要素組成的擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理體系,該體系包括預(yù)警分析與控

3、制管理兩個部分,其中預(yù)警分析包括風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)診斷和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)四大流程;而控制管理包括組織準(zhǔn)備、日常監(jiān)控和危機(jī)管理三大流程;指出擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理中的預(yù)警指標(biāo)體系和預(yù)控措施兩個方面具有超前性,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理運(yùn)行系統(tǒng)由組織集成、信息集成、資源集成、知識集成等管理單元集成;給出了擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理組織機(jī)構(gòu)三層次結(jié)構(gòu),即決策層--風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理委員會,管理層--風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理部門,執(zhí)行層--風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警執(zhí)行部門;得到了擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的

4、制度體系:內(nèi)部控制制度+外部防范制度,內(nèi)部控制制度主要包括規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系,審、保、償分離制度,內(nèi)部稽核、離職審計(jì)制度和擔(dān)保限額審批和擔(dān)保業(yè)務(wù)報(bào)告制度;外部防范制度則包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制、外部風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制、銀保風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制和外部監(jiān)管體系。
　　 再次,本研究提出了對來自被擔(dān)保企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、來自銀行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、來自政府的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、來自擔(dān)保公司自身的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及來自擔(dān)保體系的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效識別的方法:專家調(diào)查法、情景分析法、環(huán)境掃描法和篩選-

5、監(jiān)測-診斷技術(shù)等,得到了擔(dān)保公司的動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)地圖、風(fēng)險(xiǎn)信號標(biāo)示以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布特征,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)概率的可修正假設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)可測度假設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)損失最小化假設(shè)構(gòu)建出了風(fēng)險(xiǎn)征兆因素偵測的有效性模型和投入選擇模型。
　　 另外,遵循規(guī)范性與科學(xué)性原則、可操作性原則、預(yù)警性原則、靈敏性及顯著性原則、成本效益原則、全面性與針對性等原則,本文構(gòu)建了擔(dān)保公司的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系,該體系擁有3個一級指標(biāo),分別為宏觀環(huán)境系統(tǒng)指標(biāo)、被擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)指標(biāo)、企業(yè)內(nèi)

6、部系統(tǒng)指標(biāo),7個二級指標(biāo),33個三級指標(biāo)和27個四級指標(biāo),并利用德爾菲法得出了各指標(biāo)的權(quán)重,給出了擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閥值的設(shè)計(jì)方法,及虛警與漏警的處理對策。
　　 最后,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的五大原則制定出了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的七大策略:科學(xué)識別風(fēng)險(xiǎn)閥、控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn),建立自查自糾風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,搭建風(fēng)險(xiǎn)防范與預(yù)警系統(tǒng),豐富擔(dān)保業(yè)務(wù)模式,協(xié)同雙方的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控,持續(xù)改進(jìn)與提升擔(dān)保公司和預(yù)控不可控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);提出了擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的方法:風(fēng)險(xiǎn)控制閥預(yù)控和建