mpa框架對(duì)中小型商業(yè)銀行影響

1、MPA框架對(duì)中小型商業(yè)銀行影響框架對(duì)中小型商業(yè)銀行影響F832.33文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A隨著金融危機(jī)對(duì)金融行業(yè)的沖擊，傳統(tǒng)的貨幣政策和微觀審慎監(jiān)管對(duì)金融業(yè)的監(jiān)管存在系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)，因此調(diào)整監(jiān)管方式有利益風(fēng)險(xiǎn)的全面管理，在此背景下，宏觀審慎監(jiān)管體系推出具有很大的重要性，MPA框架對(duì)中小型商業(yè)銀行的發(fā)展理念及模式有重要的影響，還觸及風(fēng)險(xiǎn)管理。本文通過研究中小型商業(yè)銀行應(yīng)如何快速適應(yīng)MPA的指標(biāo)，結(jié)合小型商業(yè)銀行的自身競爭優(yōu)勢和如何加快模式轉(zhuǎn)變，有效

2、解決MPA框架對(duì)中小型商業(yè)銀行的影響。1宏觀審慎評(píng)估體系概述宏觀審慎評(píng)估體系是2008年以后對(duì)宏觀審慎政策框架上的改良，更是對(duì)原有內(nèi)容的一種擴(kuò)充和升級(jí)。2016年開始出臺(tái)宏觀審慎評(píng)估體系。1.1MPA的基本框架MPA的評(píng)估對(duì)象主題是商業(yè)銀行，但還包含一定的金融機(jī)構(gòu)。這種評(píng)估通過等級(jí)劃分形成一定的層次。對(duì)于等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)在評(píng)估團(tuán)隊(duì)方面也有差異。在評(píng)估頻率方面，MPA實(shí)行季度評(píng)估，通過對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的管理，及時(shí)做出預(yù)警，必要時(shí)增設(shè)窗口進(jìn)行指導(dǎo)。

3、評(píng)估內(nèi)容主要涵蓋資本的杠桿情況、資產(chǎn)負(fù)債、資金流動(dòng)、定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、境外融資控制和信用貸款政策等方面的分項(xiàng)指標(biāo)組合而成。具體實(shí)施中，央行根據(jù)市場的發(fā)展需求調(diào)整指標(biāo)構(gòu)成的內(nèi)容、參數(shù)等，保證評(píng)估效果。際標(biāo)準(zhǔn)后，根據(jù)自身情況制定的一種體系，因此適用性較好，這種框架的開放性、靈活性、透明性以及穩(wěn)定性具有重要作用，同時(shí)還能積極改善貨幣金融環(huán)境。2宏觀審慎評(píng)估體系對(duì)我國中小商業(yè)銀行的影響宏觀審慎體系的應(yīng)用，改變了傳統(tǒng)中小型商業(yè)銀行的考核指標(biāo)和開合方式，同

4、時(shí)對(duì)中小型商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)架、資本金、風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營模式的調(diào)整產(chǎn)生了很大的壓力。其具體表現(xiàn)如下。2.1中小型銀行低風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)的配置比重有所增加在MPA的框架下，資產(chǎn)分項(xiàng)指標(biāo)的資本充足率占八成，直接對(duì)銀行高資本消耗業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大壓力，中小型商業(yè)銀行的資本充足率普遍偏低，且其受關(guān)注程度較高，資本充足率的分布特點(diǎn)導(dǎo)致中小型商業(yè)銀行在短時(shí)期內(nèi)持有資本出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，造成風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，此種現(xiàn)象的出現(xiàn)，影響中小型商業(yè)銀行存在較高等級(jí)債券和銀行承兌匯

5、票的資產(chǎn)配置比重增高，因此為了解決MPA的考核要求，必須降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額度。2.2降低中小型商業(yè)銀行利用高息解決存款的難度在MPA框架下，通過利率定價(jià)的方式遭到抑制，導(dǎo)致中小型商業(yè)銀行想要通過提高利息來吸收存款的難度增加，對(duì)中小銀行的主動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)有明顯的不利影響。根據(jù)我國的實(shí)際情況來看，小型銀行在吸收公眾存款方面較大型商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)有一定的競爭壓力。雖然利率市場化已經(jīng)得到了相當(dāng)大程度地推廣，商業(yè)銀行業(yè)有對(duì)定期存款利率和貸款利