中國銀行二級(jí)分行經(jīng)濟(jì)資本管理研究.pdf

1、經(jīng)濟(jì)資本管理是20世紀(jì)90年代之后流行于國際大型銀行界的一種資本管理方法。在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，中國銀行二級(jí)分行居于業(yè)務(wù)經(jīng)營的第一線，面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益復(fù)雜。因此，有效識(shí)別并控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的可持續(xù)性就成為其始終肩負(fù)的最重要職責(zé)。20世紀(jì)80年代以來，西方出現(xiàn)了以量化分析方法為主的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，為商業(yè)銀行準(zhǔn)確度量信用風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。由于目前中國銀行二級(jí)分行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的分析還主要停留在定性分析的基礎(chǔ)上，從資產(chǎn)組合角度對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

2、也處于起步階段，為了做到在與國內(nèi)外同行的競爭中立于不敗之地，中國銀行二級(jí)分行需要不斷學(xué)習(xí)國外先進(jìn)度量方法，借鑒并發(fā)展適合自身的信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)。
　　 經(jīng)濟(jì)資本管理體系的建立和實(shí)施，能有效提高中國銀行二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理水平，建立起長效約束機(jī)制。鑒于此，本文著力研究中國銀行二級(jí)分行的經(jīng)濟(jì)資本管理技術(shù)與方法，較為全面地闡述了經(jīng)濟(jì)資本內(nèi)涵和經(jīng)濟(jì)資本管理的主要框架，分析了四大國有商業(yè)銀行及中國銀行二級(jí)分行經(jīng)濟(jì)資本管理的現(xiàn)狀和特征。考慮到中

3、國銀行二級(jí)分行目前具有經(jīng)濟(jì)資本管理涉及面窄、經(jīng)濟(jì)資本考核指標(biāo)相互影響大等特點(diǎn)，本文認(rèn)為迫切需要使用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法來計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。通過對(duì)Credit Metrics模型、CreditRisk+模型、Credit Portfolio View模型、KMV模型的比選，并綜合中國銀行二級(jí)分行的實(shí)際情況，最終選定Credit Metrics模型作為經(jīng)濟(jì)資本評(píng)估模型；在此基礎(chǔ)上，選取某案例銀行的樣本組合進(jìn)行實(shí)證分析，實(shí)證表明Credit Me