基于上證50etf的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率研究

1、分類號(hào)：F 2 卅．7密級(jí)：貧再單位代碼：1 0 4 2 2學(xué) 號(hào)：加f 2 1 1 一) } - 3∥戶蒙只番碩士學(xué)位論文T h e s i sf o r M a s t e r D e g r e e論文題目： 基孑上讓如E T F 緗已災(zāi)記泛諺幸研究砷巴怨5 紕J c I D ：F 肱防一臨k 仿D 毫『如一陽(yáng)灘9 E 丁F作者姓名照幽 培養(yǎng)單位 赦壘堂匭 帆吖冉r 1 』專業(yè) 名 稱金豇數(shù)壘曼金融縫指導(dǎo)教師 曼盈盤煎合作 導(dǎo) 師

2、洳I 多年S 月J 日山東大學(xué)碩士學(xué)位論文目錄中文摘要????????????????????????????I英文摘要???????????????????????????一I I I第l 章引言?????????。?????????????????一11 ．1 研究背景????????????????????????．11 ．1 ．1 經(jīng)濟(jì)背景?????????????????????一11 ．1 ．2 理論背景??????????

3、???????????一21 ．2 研究意義????????????????????????．71 ．3 研究?jī)?nèi)容和研究方法???????????????????．．7第2 章己實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的基礎(chǔ)理論??????????????????、92 ．1 己實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的構(gòu)建????????????????????92 ．2 己實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的調(diào)整???????????????????1 12 ．3 最優(yōu)抽樣頻率???????????????????

4、???l 22 ．4 平穩(wěn)時(shí)間序列及其檢驗(yàn)??????????????????1 32 ．5 己實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率跳躍的鑒別?????????????????1 42 ．6 結(jié)構(gòu)突變及其檢驗(yàn)????????????????????1 72 ．6 ．1 最J , - 乘( O L S ) 估計(jì)法??????????????1 72 ．6 ．2 循序檢驗(yàn)法????????????????????l 8第3 章已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)模型?????????

5、????????．．2 13 ．1 H A R —R V 模型??????????????????????2 l3 ．2H A R ．R V - J 模型?????????????????????．2 23 ．3H A R ．R v - C J 模型????????????????????一2 2第4 章上證5 0 E T F 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的特征??????????????2 34 ．1 統(tǒng)計(jì)特征????????????????????