上證50ETF期權定價方法的研究.pdf

1、分類號：密級：單位代碼：1 0 4 2 2學 號：∥戶囊力季 S H A N D O N GU N I V E R S l T Y碩士學位論文T h e s i sf o rM a s t e r D e g r e e論文題目： 上證銣目F 期權蚴力法的嘲嘵池洲扣訛姒叼玉叼面￡丁F。膨們陽? 蚴。如作者姓名 寶逛園培養(yǎng) 單 位 也查：太遵專業(yè)名稱 扭壅迄復數(shù)建蘊L 計指導教師 趙衛(wèi)盤熬投合作 導 師澎年叩月2 , o 日山東大學碩士學

2、位論文目錄中文摘要??????????????????????I英文摘要?????????????????????．．I I I第一章緒論????????????????????．1§1 ．1 引言????????????????????．1§1 ．2 期權定義及其分類???????????????．．1§1 ．3 期權定價理論的發(fā)展??????????????．．3第二章B l a c k - S c h

3、 o l e s 期權定價模型和期權定價公式的推導?????．7§2 ．1 基礎知識??????????????????．7§2 ．2 期權定價模型和B - S 微分方程????????????9§2 ．2 ．1 B - S 微分方程???????????????．9§2 ．2 ．2 風險中性定價??????????????．．1 2§2 ．3 推導B - S 定價公式?????????

4、??????．1 2§2 ．4 影響期權定價的因素分析?????????????1 5§2 ．5 實證模擬??????????????????．1 7第三章期權定價的數(shù)值方法??????????????．2 0§3 ．1 二叉樹定價模型????????????????2 0§3 ．1 ．1 單步二叉樹???????????????．2 0§3 ．1 ．2 標的股票收益的無關性和風險中性?