基于下側(cè)風險最小化的期貨對沖比率模型改進研究

1、f ㈣1 ㈣ Y 3 29 4 4 菪分類號 學(xué)號2 Q1 4Q §2Q3Q 3 Z 密級——猷易苒舞凈銼夫·暈碩士學(xué)位論文基于下側(cè)風險最小化的期貨對沖比率模型改進研究學(xué)位申請人： 楊夢丹學(xué)科專業(yè)：指導(dǎo)教師：答辯日期：工商管理代軍2 0 1 7 年5 月武漢科技大學(xué)研究生學(xué)位論文創(chuàng)新性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，獨立進行研究所取得的成果。除了文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容或?qū)俸献餮芯抗餐瓿傻墓ぷ魍?/p>

2、，本論文不包含任何其他個人或集體己經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均己在文中以明確方式標明。申請學(xué)位論文與資料若有不實之處，本人承擔一切相關(guān)責任。論文作者簽名： 盈蝴日期： 蘭竺! 邕臼堡旦研究生學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)聲明本論文的研究成果歸武漢科技大學(xué)所有，其研究內(nèi)容不得以其它單位的名義發(fā)表。本人完全了解武漢科技大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向有關(guān)部門( 按照《武漢科技大學(xué)關(guān)于研究生學(xué)位論