ERV族下幾個風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率.pdf

1、破產(chǎn)理論是風(fēng)險(xiǎn)理論的核心內(nèi)容，近年來，破產(chǎn)理論的研究十分迅速，其中破產(chǎn)概率的計(jì)算一直是研究的主要問題。國內(nèi)在這方面的研究也越來越多。論文主要對ERV重尾子族下的各種破產(chǎn)模型進(jìn)行了分析和總結(jié)，并引入輕尾分布，構(gòu)建混合破產(chǎn)模型進(jìn)行分析研究。論文內(nèi)容安排如下：
　　首先，介紹了本課題的研究背景、重尾分布、負(fù)相協(xié)隨機(jī)變量序列、更新過程的基本知識，并求解了次數(shù)相依的風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率。
　　其次，研究了巨災(zāi)保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率，構(gòu)建了E

2、RV族下的固定利率一元負(fù)相協(xié)風(fēng)險(xiǎn)模型，通過構(gòu)建不規(guī)則的復(fù)合更新過程，運(yùn)用ERV重尾子族的性質(zhì)和負(fù)相協(xié)隨機(jī)變量序列的性質(zhì)，求出了模型的漸近破產(chǎn)概率。接著將上述一元負(fù)相協(xié)風(fēng)險(xiǎn)模型推廣到了多元負(fù)相協(xié)風(fēng)險(xiǎn)模型，運(yùn)用ERV重尾子族的可加性，構(gòu)建復(fù)合更新過程，獲得了多元風(fēng)險(xiǎn)模型的漸近破產(chǎn)概率。
　　最后，研究了既承保巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)又承保小額風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率，構(gòu)建了ERV族下的固定利率多元混合負(fù)相協(xié)風(fēng)險(xiǎn)模型。證明了服從 ERV重尾子族分布的隨機(jī)