規(guī)范理論在金融市場中的應(yīng)用和楊-米爾斯方程的一些問題.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、非阿貝爾規(guī)范場，即楊-米爾斯場，在數(shù)學(xué)物理中有廣泛的應(yīng)用。
　　 文章介紹近年理論物理在金融學(xué)市場建模中的應(yīng)用的一個新的方向，與一般的數(shù)學(xué)建模不同，它是應(yīng)用幾何結(jié)構(gòu)的模型，建立在規(guī)范場的物理思想和纖維叢的幾何結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上的。文中闡明了規(guī)范場論和纖維叢理論相結(jié)合，成為與金融市場概念相匹配的市場模型，舉出這一模型成功引導(dǎo)出金融市場產(chǎn)品定價的Black-Scholes方程。
　　 另外自對偶楊-米爾斯在可積系統(tǒng)的研究中有重要的

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