多元重復測量模型和估計的比較.pdf

1、華東師范大學博士學位論文多元重復測量模型和估計的比較姓名：艾摩爾申請學位級別：博士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：王靜龍20040401華東師范大學博士學位論文f2004)復測量方差分析模型。對這兩個模型都給出了似然比檢驗準則、漸進展開和極限分布。第三部分：考慮多變量線性模型Y～N(XB，∑固V)，其中設計矩陣x不一定是滿秩，離差陣y可以是奇異的。論文將∑的最小范數(shù)二次無偏估計(MINQUE)和通常使用的最小二乘估計(LSE)進行比較使

2、用的損失函數(shù)有二次損失函數(shù)、熵損失函數(shù)和對稱損失函數(shù)。論文基于以下三個準則：二次損失風險準則、熵損失風險準則和對稱損失風險準則，將MINQUE和LSE進行比較。在基于二次損失風險準則進行比較時，得到了MINQUE優(yōu)于LSE的充分必要條件；在基于熵損失風險準則進行比較時，證明了MINQUE不比LSE差，并且得到了MINQUE優(yōu)于LSE的充分必要條件；在基于對稱損失風險準則進行比較時，得到了MINQUE優(yōu)于LSE的一些充分條件和必要條件。關