相依誤差下S-估計的漸近性質(zhì).pdf

1、本文主要分三部分，分別討論了在隨機(jī)誤差的不同相依情況下，不同模型的S-估計的大樣本性質(zhì)。 在第一部分中，對于線性回歸模型：yi=xiTθ0+ei，i=1,2,…，n，當(dāng){ei，i=1，2,…，n}為混合序列時，研究了S-估計的漸近性質(zhì)。證明了S-估計具有強(qiáng)相合性和漸近正態(tài)性，并且獲得了類似獨(dú)立同分布情形的方差-協(xié)方差結(jié)構(gòu)。在這里，我們主要是針對隨機(jī)誤差為α混合序列及φ混合序列兩種情況進(jìn)行研究。 在第二部分中，研究對于線性

2、回歸模型，當(dāng)隨機(jī)誤差{ei，i=1，2,…，n}為negativelyassociated(NA)或positivelyassociated(PA)序列時，S-估計的漸近性質(zhì)。在適當(dāng)?shù)臈l件下，得出S-估計的上述兩個性質(zhì)成立。 第三部分中，定義了S-估計的一般形式，并證明了這樣定義的S-估計仍具有強(qiáng)相合性和漸近正態(tài)性。對于線性回歸模型，非線性回歸模型，AR時間序列以及EIVR模型下的S-估計，作為廣義S-估計的特例進(jìn)行了研究分析。