含交易費(fèi)用及非負(fù)約束組合投資模型的計(jì)算方法研究.pdf

1、摘要摘要由Markowitz提出的證券投資組合模型是現(xiàn)代投資理論的基石.有關(guān)證券投資組合的理論已有許多研究成果.本文集中研究對(duì)Markowitz模型的改進(jìn)，即考慮交易費(fèi)用和非負(fù)約束.并進(jìn)一步研究改進(jìn)模型的計(jì)算方法，主要考察了兩種方法，一種方法的基本做法是采用多目標(biāo)規(guī)劃及非線(xiàn)性規(guī)劃的直接解法另一種方法的基本思想是將新模型轉(zhuǎn)化為線(xiàn)性規(guī)劃問(wèn)題后用單純形法求解，關(guān)鍵詞:投資組合交易費(fèi)用線(xiàn)性加權(quán)和線(xiàn)性規(guī)劃南開(kāi)大學(xué)學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書(shū)本人完全了解

2、南開(kāi)大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意如下各項(xiàng)內(nèi)容:按照學(xué)校要求提交學(xué)位論文的印刷本和電子版本學(xué)校有權(quán)保存學(xué)位論文的印刷本和電子版，并采用影印、縮印、掃描、數(shù)字化或其它手段保存論文學(xué)校有權(quán)提供目錄檢索以及提供本學(xué)位論文全文或者部分的閱覽服務(wù)學(xué)校有權(quán)按有關(guān)規(guī)定向國(guó)家有關(guān)部門(mén)或者機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版在不以贏利為目的的前提下，學(xué)?？梢赃m當(dāng)復(fù)制論文的部分或全部?jī)?nèi)容用于學(xué)術(shù)活動(dòng)。學(xué)位論文作者簽名:tA知‘年t!月2o日經(jīng)指導(dǎo)教師