2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
已閱讀1頁，還剩76頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、近年來新的信用風險模型取得了長足的進步，自從1997年J.P摩根的信用計量模型以及CSFP的CreditRisk+公開發(fā)表以來，這兩個新模型己成為內部信用風險管理模型的基準。本文對這兩個商業(yè)模型進行介紹，并歸納出它們的基本假設、度量風險所需要的輸入數(shù)據(jù)，以及核心內容，最后將這兩個模型納入同一框架之下。 介紹了近年來在組合信用風險的度量方面的成果之后，致力于解決組合成分風險貢獻的計算問題，進而實現(xiàn)組合優(yōu)化，與組合整體風險度量相比，

2、組合成分風險貢獻的度量還是比較新穎的領域。建立了與馬科維茨的均值-方差模型類似的均值-VaR模型，用于信用資產組合優(yōu)化，該模型求解的關鍵是找到組合邊際VaR的計算方法。 計算邊際VaR，首先要求VaR可微，給出了VaR的可微條件，并引入“同質性”等一系列概念、性質。 本文介紹了兩種計算邊際風險的方法：條件期望法與鞍點計算法。其中，條件期望法的計算涉及到采用PanjerRecursion，HermannHaaf指出了該方法

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論