重尾隨機(jī)變量的一類精致大偏差.pdf

1、眾所周知，大偏差理論是應(yīng)用概率理論中研究的熱點(diǎn)問題之一，大偏差概率分為精致大偏差和粗略大偏差兩部分.對(duì)前者的研究問題之一就是在保證大偏差概率有良好性質(zhì)的同時(shí)，擴(kuò)大隨機(jī)變量所在的分布族.近來，一些文章關(guān)注于帶相容分布隨機(jī)變量的精致大偏差，并得到了等價(jià)的結(jié)果.如Ng等（2004）[1]得到了非負(fù)獨(dú)立同分布隨機(jī)變量列的精致大偏差，Tang（2006）[2]將隨機(jī)變量間的關(guān)系推廣到負(fù)相依，然后Chen和Zhang（2007）[3]討論了隨機(jī)和的

2、情形.另一方面，Wang等（2006）[4]在弱等價(jià)的情形下，得到了控制變化尾的非負(fù)負(fù)相協(xié)的精致大偏差結(jié)果.于是，在擴(kuò)大相容分布族的同時(shí)，建立等價(jià)形式的精致大偏差結(jié)論就成為一個(gè)值得關(guān)注的問題.汪世界和王文勝（2009）[6]在長(zhǎng)尾分布族和控制變化尾分布族中的交集即（）∩（）中，建立了一個(gè)負(fù)相協(xié)隨機(jī)變量序列的精致大偏差結(jié)果.在本文第二章中，我們?cè)诟醯臈l件下，將汪世界和王文勝（2009）[6]的結(jié)果推廣到了更一般的ENOD隨機(jī)變量序列中，