含貸款利率復合Poisson模型破產(chǎn)嚴重程度的度量.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、河北工業(yè)大學碩士學位論文含貸款利率復合Poisson模型破產(chǎn)嚴重程度的度量姓名：邵卓申請學位級別：碩士專業(yè)：應用數(shù)學指導教師：劉國欣20070601V9Od?EPoisson!v17?:rdrAONSOMEMEASURESOFTHESEVERITYOFRUININTHECOMPOUNDPOISSONMODELWITHDEBITINTERESTRATEABSTRACTInthispaperwemainlystudiedsomemeasur

2、esoftheseverityofruininthecompoundpoissonmodelwithdebitinterestrate.ThecompoundpoissonmodelwithdebitinterestratefirstlyproposedbyGerber(1971)[9].Itisfurtherexpansionofthecompoundpoissonmodel.Whensurplusisnegativethecompa

3、nydebitfromthebankindertocontinuetomanageofcoursetheyhavetopayinterest.EnlightenedbyPicard(1994)[6]wegetsomemeasuresoftheseverity.Firstweintroduceapairfunction(fg)thenwegettheexpectationthevarianceofthelinearsumtheexpect

4、ationofthedurationthecostfromruintecoveryabsoluteruinfollowedexponentialclaimthroughconstructingmartingale.Thenweobtainedtheprobabilityfunctiontheexpectationthevariancethemomentgeneratingfunctionofrecoverynumber.Thispape

5、rincludesfourchapters.Thefirstchapterisintroduction.Inthesecondchapterthecompoundpiossonmodelwithdebitinterestratesomeusefulresultsareintroduced.Themartingaletheyisembodiedinthethirdchapterthemainbodyofthispaperthenwecal

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